| Rivista Newsletter Aifirm |
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Rivista Newsletter Aifirm La Rivista Newsletter Aifirm è inviata in abbonamento postale ai soci iscritti alla data di pubblicazione. Nella sezione riservata ai soci sono comunque disponibili i file delle Newsletter dal 1999. Indice 2010 Anno 5, numero 2 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio La misurazione del rischio di spread nel trading book di Aldo Letizia Lo stato dell’arte sull’implementazione del sistema di Enterprise Risk Management nelle banche italiane di medie e piccole dimensioni di Pietro Penza e Alessandro Di Lorenzo Il ruolo della Funzione Compliance nel sistema dei controlli interni: aspetti di misurazione e valutazione del rischio di non conformità ai fini della tutela della reputazione dell’intermediario di Francesco Rescigno Rischi Operativi oltre l’AMA: nuovi modi per quantificare le perdite operative legate ad interruzioni IT di Giorgio Aprile e Stefano Visinoni
Anno 5, numero 1 Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Il ruolo delle agenzie di rating: la ricerca della stabilità finanziaria tramite una nuova architettura di vigilanza di Fernando Metelli Il rischio di longevità: come affrontarlo da un punto di vista individuale e istituzionale di Marida bertocchi L'integrazione dell'ICAAP nella pianificazione strategica delle banche: un'occasione mancata? di Carlo Mazzaschi MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modelli finanziari di Roberto Mosca, Lucia Cassettari e Pier Giuseppe Giribone Indice 2009 Anno 4, numero 1 Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino E' necessario rinnovare e rafforzare gli high level principles del risk management? di Fernando Metelli Comments on CEBS Consultation Paper CP24 ("high level principles for risk management") Commenti AIFIRM al CP24 del CEBS Stress giornalieri per il presidio del rischio di liquidità di Walter Vecchiato Gli effetti della crisi finanziaria e il mercato monetario: il caso dell'e-Mid di Francesca Battaglia e Antonio Meles Anno 4, numero 2 Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Nuovo schema di BasileaII per i rischi di mercato - Stressed VaR e nuovi requisiti di capitale per i rischi di mercato: principali problematiche e considerazioni metodologiche di Rocco d'Acunto e Andrea Oldrini Fondi sovrani e risk management - Dubai World: un miraggio? La crisi del fondo sovrano emiratino, le sue conseguenze e gli strumenti di analisi del rischio di Celeste Cecilia Moles Lo Turco e Andrea di Ciancia Rischio organizzativo, efficienza dei processi e "buona reputazione" aziendale di Walter Vandali Il ruolo della convalida interna come supporto al management della banca di Paolo Fiorini
Indice 2007 Anno 3, numero 1 Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Solvency II e i Quantitative Impact Studies: esercizi di misurazione del nuovo capitale regolamentare di Maura Casamenti Il processo di gestione modelli: il caso banche medie di Stefano Romano Basilea2: opportunità o minaccia per l'imprenditoria italiana di Annalisa Clemente Indicatori chiave di rischio operativo di Mauro Beneduci e Ivan Maffioli Anno 3, numero 2 Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Il framework dei rischi operativi: la misurazione del rischio tramite il processo di Self Risk Assessment di Mario Vellella e Sara Crestini Integrating default risk in the historical simulation model - Part I: the foundations of the model di Marco Marchiodoro e Dario Cintioli La gestione integrata dei rischi tra presupposti teorici e novità normative di Paola Leone e Pasqualina Porretta Asset Management e Asset Liability Management nelle Compagnie di assicurazione e nei fondi pensione di Claudio Cacciamani e Elisa Bocchiolini Anno 3, numero 3 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Risk governance e Basilea 2: un possibile approccio metodologico e operativo di Giuseppe Quaglia, Sergio Daneluzzi e Andrea Ferretti Il progetto di gestione del rischio operativo. L’esperienza di Corner Banca di Fiorenzo Ferrari e Massimo Martignoni
Integrating default risk in the historical simulation
model – Part II: Gestione e misurazione dei rischi operativi in Sanità di Chiara Cornalba Anno 3, numero 4 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Modello di funzionamento e avvio del processo Icaap negli intermediari finanziari di Walter Vandali Come misurare la concentrazione nel rischio di credito di Silvia Figini, Paolo Giudici e Pierpaolo Uberti La gestione dei rischi operativi. Il ruolo dell’operational risk management nel contesto dei sistemi e delle funzioni aziendali a presidio dei rischi Di Maria Terlizzi Le obbligazioni strutturate: un esempio di pricing di Daniela De Febis
Indice 2006 Anno 2, numero 1 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini Anno 2, numero 2 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio I modelli di tipo Arch: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi di Giovanni De Luca e Giorgia Reveccio Stress Test e gestione del rischio di mercato:risultati dell’indagine e proposte di miglioramento di Chiara Santoro Il ruolo del risk management alla luce del II Pilastro del Nuovo Accordo di Basilea 2 di Maria Scarcella e Carlo Gabardo Hedge Accounting IAS 39 alla prova (di efficacia) di Alessandro Currao Anno 2, numero 3 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Implementazione del requisito d’uso (use test) e valorizzazione delle misure di rischio del sistema Basilea 2 di Lorenzo Bocchi e Carlo Toffano L’importanza del Capital Management per le banche italiane di Massimo Molinari e Melissa Turchi Derivazione della formula per il calcolo dei requisiti di capitale nel quadro della normativa di Basilea 2 di Michael Samuels Il progetto rischio operativo nelle banche italiane: stato di avanzamento e analisi delle convergenze e uniformità di Giuliana Birindelli e Paola Ferretti Anno 2, numero 4 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio L’esperienza di Carige Sgr nella costruzione, in house, di un sistema di VaR e di Relative VaR di Maurizio Vallino e Diego Brezzo Nota sull’utilizzo di metodi bayesiani nel risk assessment di Stefano Hajek Collateralized debt obbligations: Struttura e Pricing di Paolo Tarpanelli Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle Imprese di Assicurazione di Giovanna Redaelli Anno 1, numero 1 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini
Indice 2005 Anno 1, numero 2 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Modelli multivariati per la gestione dei rischi operativi: l’approccio delle copulae di Luciana Dalla Valle, Dean Fantazzini, Paolo Giudici Modelli avanzati per il rischio operativo: l’approccio basato sulla distribuzione di perdita e una applicazione all’analisi della mitigazione assicurativa di Andrea Colombo e Nicola Lemmi Gigli Rischi operativi: perdite gestionali o eventi estremi? di Walter Vandali Le banche e il rischio operativo: un’analisi empirica del sistema adottato da un campione di banche italiane di Daniela Mosconi Anno 1, numero 3 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio La funzione informativa del bilancio bancario alla luce degli international financial reporting standard di Michele Lanotte La definizione dell’impairment individuale: l’ottica del credit risk management di Fabio Arnaboldi e Francesco Saita Principi contabili internazionali e gestione delle operazioni di copertura di Ugo Pomante IAS 39 e Basilea II: metodologie di valutazione dei crediti e soluzioni operative di Gennaro Giordano e Fabiano Lionetti Anno 1, numero 4 Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Il grado di multiaffidamento in Italia: le sue determinanti ed il ruolo delle caratteristiche di governance delle imprese di Giuseppe Vulpes Il Risk Management, la Tracking Error Volatility ed il modello interno Sanpaolo IMI A.M. SGR di Domenico Mignacca, PierPaolo Rizzi e Francesco Deledda Covered bonds: opportunità per gli investitori e benefici per le banche emittenti di Fabio Bevilacqua L’utilizzo della “forward search” nella creazione e validazione di un sistema di rating interno “robusto” costruzione attraverso modelli lineari generalizzati di Luigi Grossi e Tiziano Bellini
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Regolamento Redazionale “Newsletter AIFIRM – Risk Management Magazine” è il periodico di AIFIRM (Associazione Italiana Financial Industries Risk Manager) interamente dedicato ai temi del risk management.La struttura organizzativa prevede, oltre al Direttore responsabile, un Condirettore e un Comitato Scientifico formato da professionisti e accademici; quest’ultimo è garante delle qualità e correttezza degli articoli pubblicati.La rivista favorisce la diffusione di conoscenze su tutti i temi afferenti teoria e pratica del risk management, dagli aspetti normativi a quelli organizzativi e alle metodologie. Indicazioni per gli autori Gli articoli proposti dovranno pervenire in formato Microsoft Word ed avere un numero di battute compreso tra 6.000 e 20.000; è gradita la presenza di tabelle e grafici così come la bibliografia. Gli articoli dovranno essere inviati in formato file al nostro indirizzo:
La Rivista vaglia, per mezzo del Comitato Scientifico, i contributi degli autori. in caso di accoglimento del contributo la Rivista prenderà contatto con l'autore per informarlo dell' avvenuta accettazione e per comunicare il numero della Rivista in cui il contributo sarà pubblicato. S'intende che l'autore concede diritto di esclusiva alla Rivista per l'articolo in caso di accettazione dello stesso. Le opinioni espresse negli articoli impegnano unicamente la responsabilità dei rispettivi autori.
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Aifirm - Associazione Italiana Financial Industry Risk Managers |