Anno 12 – Numero 3

Il ruolo del RAF nella governance delle banche di Diego Onorato

Ricostruzione di superfici di volatilità mediante l’utilizzo di reti neurali auto-associative: un caso studio basato sull’analisi non lineare delle componenti principali di Ottavio Caligaris, Pier Giuseppe Giribone e Marco Neffelli

L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane? di Igor Gianfrancesco