Anno 13 – Numero 2

Does Unusual News Forecast Market Stress?  di Paul Glasserman, Harry Mamaysky (introduzione a cura di Douglas Mc Kinley)

Use of copulas for Value-at-Risk calculation and backtesting with an application to italian data di Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto

Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali di Pier Giuseppe Giribone