Anno 13 – Numero 3

Banche, il business model che verrà di Maurizio Pierigè

La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale? di Igor Gianfrancesco

Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione di Ottavio Caligaris e Pier Giuseppe Giribone