Anno 2 – Numero 1

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini