Anno 9 – Numero 4

Editoriale di Maurizio Vallino

La misurazione del rischio di tasso: approccio stocastico al modeling degli spostamenti della curva ed estensione al rischio di spread di Aldo Letizia

L’esperienza dello European Comprehensive Assessment e la Vigilanza Unica Europea: prospettive per gli istituti bancari  di  Pietro Castronovo  

Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO) di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello