Anno 12 – Numero 2

    Commento al Consultative Document del Comitato di Basilea “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements” di Commissione Aifirm (coordinatori Umberto Cherubini e Marco Bianchetti)

    IFRS 9, Stress Testing, ICAAP: a comprehensive framework for PD calculationdi Carlo Toffano, Francesco Nisi and Lorenzo Maurri

    Lo Standardised Measurement Approach (SMA) per i rischi operativi di Giacomo Petrini e Camillo Giliberto

    I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di selforganizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercatodi Pier Giuseppe Giribone e Alessia Cafferata

    Anno 12 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli

    Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani

    L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello

     

    Anno 11 – Numero 3/4

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli

    Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani

    L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello

     

     

    Anno 11 – Numero 3/4

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Gli scenari multipli IFRS9. Uno studio applicativo residenziali di Daniele Monzali

    L’esposizione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management di Igor Gianfrancesco

    Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale di portafoglio: la modelizzazoine dell’avversione al rischio di un investitore attraverso tecniche di soft-computing di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Ligato e Simone Fioribello

    Anno 11 – Numero 2

    Anno 11 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino

    I nuovi coefficienti di ponderazione per il calcolo del RWA nell’approccio standard per i mutui residenziali di Camillo Giliberto e Fabio Salis

    Il credito alle aziende non è ripartito, contrariamente a quanto annunciato da un anno di Antonio Pellegrini

    Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello

    Anno 11 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Validation of rating models calibration di Commissione Aifirm

    Stress test e Rischio sistemico

    Commissione Aifirm Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici

    Linee guida sulla prudent valuation (sintesi del lavoro della Commissione “Prudent Valuation”) di Marco Bianchetti,  Umberto Cherubini e  Roberto Tubaldi

    Anno 10 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Risposta di Prometeia alla consultazione “Interest Rate Risk in the Banking Book” del Basel Committee on Banking Supervision  di Andrea Partesotti e Alina Preger

    Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici

    Un modello quantitativo a servizio delle valutazioni del rischio paese nell’attività di export  di Maurizio Vallino

    Anno 10 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Risposta di AIFIRM al consultative document “Interest rate risk in the banking book” del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria  documento redatto da Domenico Curcio e Igor Gianfrancesco e approvato dal Consiglio Aifirm con delibera del 9 settembre 2015

    Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali di  Pier Giuseppe Giribone e Ottavio Caligaris

    L‘intermediario finanziario specializzato tra nuovo TUB, single rulebook e vigilanza unica: il caso del factoring di Fausto Galmarini

    Anno 10 – Numero 1-2

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Ottavio Caligaris

    L’approccio basato sul rischio nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Banche italiane e serbe a confronto  di  Maura La Torre

    La nuova vigilanza bancaria: procedure e metodologie della Banca Centrale Europea di Maurizio Vallino

    Anno 9 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino

    La misurazione del rischio di tasso: approccio stocastico al modeling degli spostamenti della curva ed estensione al rischio di spread di Aldo Letizia

    L’esperienza dello European Comprehensive Assessment e la Vigilanza Unica Europea: prospettive per gli istituti bancari  di  Pietro Castronovo  

    Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO) di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello