Anno 14, Numero 1

    Appunti sul riassetto delle Autorità su intermediari e mercati finanziari di Vittorio Conti

    Il processo di software selection: rischi e opportunità di Paolo Raviola

    The Margin of Conservatism (MoC) in the IRB approach: defining and measuring the general estimation error?  di Franco Varetto e Silvio Cuneo

    La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen  di Simone Fioribello e Pier Giuseppe Giribone

     

    Anno 13 – Numero 3

    Banche, il business model che verrà di Maurizio Pierigè

    La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale? di Igor Gianfrancesco

    Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione di Ottavio Caligaris e Pier Giuseppe Giribone

    Anno 13 – Numero 2

    Does Unusual News Forecast Market Stress?  di Paul Glasserman, Harry Mamaysky (introduzione a cura di Douglas Mc Kinley)

    Use of copulas for Value-at-Risk calculation and backtesting with an application to italian data di Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto

    Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali di Pier Giuseppe Giribone

    Anno 13 – Numero 1

    AIFIRM risponde al Comitato di Basilea sul documento «Revisions to the minimum capital requirements for market risk» Lavoro della Commissione Aifirm Market Risk  – coordinatori Marco Bianchetti e Umberto Cherubini

    Recovery Plan: punti di forza e di debolezza  di Fabio Verachi

    La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone

    Anno 12 – Numero 3

    Il ruolo del RAF nella governance delle banche di Diego Onorato

    Ricostruzione di superfici di volatilità mediante l’utilizzo di reti neurali auto-associative: un caso studio basato sull’analisi non lineare delle componenti principali di Ottavio Caligaris, Pier Giuseppe Giribone e Marco Neffelli

    L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane? di Igor Gianfrancesco

    Anno 12 – Numero 2

    Commento al Consultative Document del Comitato di Basilea “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements” di Commissione Aifirm (coordinatori Umberto Cherubini e Marco Bianchetti)

    IFRS 9, Stress Testing, ICAAP: a comprehensive framework for PD calculationdi Carlo Toffano, Francesco Nisi and Lorenzo Maurri

    Lo Standardised Measurement Approach (SMA) per i rischi operativi di Giacomo Petrini e Camillo Giliberto

    I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di selforganizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercatodi Pier Giuseppe Giribone e Alessia Cafferata

    Anno 12 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli

    Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani

    L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello

     

    Anno 11 – Numero 3/4

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli

    Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani

    L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello

     

     

    Anno 11 – Numero 3/4

    Editoriale di Maurizio Vallino

    Gli scenari multipli IFRS9. Uno studio applicativo residenziali di Daniele Monzali

    L’esposizione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management di Igor Gianfrancesco

    Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale di portafoglio: la modelizzazoine dell’avversione al rischio di un investitore attraverso tecniche di soft-computing di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Ligato e Simone Fioribello

    Anno 11 – Numero 2

    Anno 11 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino

    I nuovi coefficienti di ponderazione per il calcolo del RWA nell’approccio standard per i mutui residenziali di Camillo Giliberto e Fabio Salis

    Il credito alle aziende non è ripartito, contrariamente a quanto annunciato da un anno di Antonio Pellegrini

    Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello