Commissione Rischi di Mercato – Nuovi tassi benchmark e FRTB

Coordinatori: Marco Bianchetti (Intesa San Paolo) e Umberto Cherubini (Università di Bologna). Coordinamento e supporto organizzativo KPMG

La commissione AIFIRM Rischi di Mercato si occuperà, accanto alla Fundamental Review of the Trading Book, anche della transizione verso i nuovi tassi benchmark. La transizione verso i nuovi tassi benchmark (i.e. €STR, EURIBOR ibrido, SOFR, etc.) ed il probabile abbandono di tassi “classici” (i.e. EONIA, LIBOR, etc.) è un passaggio importante per il suo impatto a 360° su economia, finanza, ed in particolare sulle valutazioni finanziarie ed i rischi di mercato. A questo link (cfr. https://www.finriskalert.it/?p=6897) è disponibile un documento elaborato dalla Commissione AIFIRM Rischi di Mercato a fine 2018. Trattandosi di un argomento sempre in evoluzione, maggiori e sempre aggiornate informazioni possono essere reperite online, in particolare per l’area Euro da ECB, EMMI