Gruppo di lavoro: Calibrazione modelli low default

Sul tema dei Low Default Portfolios si è aperto nell’ultimo anno da parte di diversi Regulators un ampio dibattito, che ha registrato l’ampia dispersione dei parametri adottati e le difficoltà ad omogeneizzare le assunzioni delle banche validate. Più recentemente il Comitato di Basilea ha dichiarato che è in corso di valutazione una proposta per Sovereign e Banche di introduzione  di  floor alle Probabilità di Default e l’adozione di parametri regolamentari per l’LGD.

In considerazione di tali importanti novità, il Consiglio dell’Associazione ha deciso di sospendere i lavori della Commissione.