Indice 2005

Archivio newsletter AIFIRM 2005.

Anno 1 – Numero 4

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il grado di multiaffidamento in Italia: le sue determinanti ed il ruolo delle caratteristiche digovernance delle imprese di Giuseppe Vulpes
Il Risk Management, la Tracking Error Volatility ed il modello interno Sanpaolo IMI A.M. SGR di Domenico Mignacca, PierPaolo Rizzi e Francesco Deledda
Covered bonds: opportunità per gli investitori e benefici per le banche emittenti di Fabio Bevilacqua
L’utilizzo della “forward search” nella creazione e validazione di un sistema di rating interno “robusto” costruzione attraverso modelli lineari generalizzati di Luigi Grossi e Tiziano Bellini

Anno 1 – Numero 3

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
La funzione informativa del bilancio bancario alla luce degli international financial reporting standard di Michele Lanotte
La definizione dell’impairment individuale: l’ottica del credit risk management di Fabio Arnaboldi e Francesco Saita
Principi contabili internazionali e gestione delle operazioni di copertura di Ugo Pomante
IAS 39 e Basilea II: metodologie di valutazione dei crediti e soluzioni operative di Gennaro Giordano e Fabiano Lionetti

Anno 1 – Numero 2

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Modelli multivariati per la gestione dei rischi operativi: l’approccio delle copulae di Luciana Dalla Valle, Dean Fantazzini, Paolo Giudici
Modelli avanzati per il rischio operativo: l’approccio basato sulla distribuzione di perdita e una applicazione all’analisi della mitigazione assicurativa di Andrea Colombo e Nicola Lemmi Gigli
Rischi operativi: perdite gestionali o eventi estremi? di Walter Vandali
Le banche e il rischio operativo: un’analisi empirica del sistema adottato da un campione di banche italiane di Daniela Mosconi

Anno 1 – Numero 1

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini