Indice 2006

Archivio newsletter AIFIRM 2006.

Anno 2 – Numero 4

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
L’esperienza di Carige Sgr nella costruzione, in house, di un sistema di VaR e di Relative VaR di Maurizio Vallino e Diego Brezzo
Nota sull’utilizzo di metodi bayesiani nel risk assessment di Stefano Hajek
Collateralized debt obbligations: Struttura e Pricing di Paolo Tarpanelli
Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle Imprese di Assicurazione di Giovanna Redaelli

Anno 2 – Numero 3

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Implementazione del requisito d’uso (use test) e valorizzazione delle misure di rischio del sistema Basilea 2 di Lorenzo Bocchi e Carlo Toffano
L’importanza del Capital Management per le banche italiane di Massimo Molinari e Melissa Turchi
Derivazione della formula per il calcolo dei requisiti di capitale nel quadro della normativa di Basilea 2 di Michael Samuels
Il progetto rischio operativo nelle banche italiane: stato di avanzamento e analisi delle convergenze e uniformità di Giuliana Birindelli e Paola Ferretti

Anno 2 – Numero 2

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
I modelli di tipo Arch: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi di Giovanni De Luca e Giorgia Reveccio
Stress Test e gestione del rischio di mercato:risultati dell’indagine e proposte di miglioramento di Chiara Santoro
Il ruolo del risk management alla luce del II Pilastro del Nuovo Accordo di Basilea 2 di Maria Scarcella e Carlo Gabardo
Hedge Accounting IAS 39 alla prova (di efficacia) di Alessandro Currao

Anno 2 – Numero 1

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini