Indice 2014

Archivio newsletter AIFIRM 2014

Anno 9 – Numero 4

Editoriale di Maurizio Vallino

La misurazione del rischio di tasso: approccio stocastico al modeling degli spostamenti della curva ed estensione al rischio di spread di Aldo Letizia

L’esperienza dello European Comprehensive Assessment e la Vigilanza Unica Europea: prospettive per gli istituti bancari  di  Pietro Castronovo  

Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO) di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello

Anno 9 – numero 3

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio

Considerazioni sui processi del credito post Comprehensive Assessment della BCE di Maurizio Vallino

Il sistema di Fund Transfer Pricing: spunti di riflessione di  Luigi Mastrangelo e Andrea Fondi

La vischiosità dei depositi a vista durante la recente crisi finanziaria: implicazioni in una prospettiva di risk management  di Igor Gianfrancesco e Camillo Giliberto

Anno 9 – Numero 1-2

Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Progettazione di un controllo affidabile sull’errore commesso dall’introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un framework di pricing Monte di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Il rischio recupero in Italia di Raffaella Calabresi
Le Commissioni AIFIRM