Indice 2016

Archivio Newsletter AIFIRM 2016

Anno 11 – Numero 3/4

Editoriale di Maurizio Vallino

Gli scenari multipli IFRS9. Uno studio applicativo residenziali di Daniele Monzali

L’esposizione al rischio tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni per le strategie di Asset & Liability Management di Igor Gianfrancesco

Implementazione della Fuzzy Logic per la gestione ottimale di portafoglio: la modelizzazoine dell’avversione al rischio di un investitore attraverso tecniche di soft-computing di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Ligato e Simone Fioribello

Anno 11 – Numero 2

Anno 11 – Numero 2

Editoriale di Maurizio Vallino

I nuovi coefficienti di ponderazione per il calcolo del RWA nell’approccio standard per i mutui residenziali di Camillo Giliberto e Fabio Salis

Il credito alle aziende non è ripartito, contrariamente a quanto annunciato da un anno di Antonio Pellegrini

Progettazione di una calibrazione robusta per l’albero stocastico di Hull-White mediante l’implementazione di euristiche globali di ricerca di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello

Anno 11 – Numero 1

Editoriale di Maurizio Vallino

Validation of rating models calibration di Commissione Aifirm

Stress test e Rischio sistemico

Commissione Aifirm Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici

Linee guida sulla prudent valuation (sintesi del lavoro della Commissione “Prudent Valuation”) di Marco Bianchetti,  Umberto Cherubini e  Roberto Tubaldi