Archivio Rivista AIFIRM 2018

Anno 13 – Numero 3

Banche, il business model che verrà di Maurizio Pierigè

La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale? di Igor Gianfrancesco

Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione di Ottavio Caligaris e Pier Giuseppe Giribone

Anno 13 – Numero 2

Does Unusual News Forecast Market Stress?  di Paul Glasserman, Harry Mamaysky (introduzione a cura di Douglas Mc Kinley)

Use of copulas for Value-at-Risk calculation and backtesting with an application to italian data di Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto

Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali di Pier Giuseppe Giribone

Anno 13 – Numero 1

AIFIRM risponde al Comitato di Basilea sul documento «Revisions to the minimum capital requirements for market risk» Lavoro della Commissione Aifirm Market Risk  – coordinatori Marco Bianchetti e Umberto Cherubini

Recovery Plan: punti di forza e di debolezza  di Fabio Verachi

La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone