Archivio Rivista AIFIRM 2019

 

Anno 14, Numero 2

Nuovi tassi benchmark di Umberto Cherubini e Marco Bianchetti

Il risk appetite framework: una “teoria del tutto” pe le banche? di Giacomo Vadi

New frontiers in financial markets: fom machine learning to algorithmic trading di Valentina Lagasio

Capital allocations for risk measures: a numerical and comparative study  di Gabriele Canna, Francesca Centrone e Emanuela Rosazza Gianin

Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle Garanzie d’Origine di Anna Bottasso, Pier Giuseppe Giribone e Matilde Martorana

Anno 14, Numero 1

Appunti sul riassetto delle Autorità su intermediari e mercati finanziari di Vittorio Conti

Il processo di software selection: rischi e opportunità di Paolo Raviola

The Margin of Conservatism (MoC) in the IRB approach: defining and measuring the general estimation error?  di Franco Varetto e Silvio Cuneo

La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen  di Simone Fioribello e Pier Giuseppe Giribone