Nuova commissione congiunta AIFIRM/APB: Business Model e SREP

Nasce una nuova commissione che si occuperà del tema “Business model e SREP”, grazie ad una collaborazione tra AIFIRM ed APB. Il PMO dei lavori è affidato a Prometeia.

Contenuti  Le tendenze in atto in ambito tecnologico, regolamentare e macroeconomico rendono cruciale la scelta del modello di business (BM) da parte della banca. In particolare, il regulator europeo ha introdotto nello SREP la Business Model Analysis (BMA), tesa a valutare sia la redditività di breve (viability) sia quella di lungo (sustainability) dei modelli di business adottati dalle banche.

Sebbene negli anni più recenti il numero di contributi che si focalizzano sul tema del business model bancario sia cresciuto, l’analisi a supporto di questa decisione strategica appare ancora lacunosa. Da un lato le metodologie di individuazione dei BM, basate pressoché esclusivamente su dati di bilancio, appaiono molto riduttive; dall’altro i rischi che vengono ricondotti ai BM e valutati sono quelli tecnici e sistemici, con esclusione di quello più propriamente strategico.

I limiti indicati rendono meno efficace la Business Model Analysis, la comprensione del BM, dei suoi punti di forza e debolezza, della sua esposizione al rischio strategico. Per contro, l’elaborazione di una metodologia più rigorosa ed efficace di analisi/valutazione della rischiosità dei BM amplierebbe e valorizzerebbe il ruolo della funzione di Risk Management e favorirebbe una sua più proficua collaborazione con la funzione di Pianificazione Strategica.

La presente ricerca si propone di contribuire a colmare questo gap conoscitivo. In particolare, un primo contributo consiste nell’individuazione dei BM attuali e potenzialmente prevedibili nel settore del banking, tenendo conto delle variabili strategiche e organizzative, oltre che di quelle economico-finanziarie. Un secondo contributo è rappresentato dall’elaborazione di una metodologia per l’analisi e la valutazione dei BM e della loro rischiosità, intesa come esposizione ai rischi tecnici, al rischio sistemico e soprattutto al rischio strategico. Un terzo contributo è dato dall’originalità dell’analisi che è condotta integrando i tradizionali metodi di indagine empirica di natura quantitativa con metodi in grado di cogliere anche aspetti di natura qualitativa.

Maggiori dettagli nel documento in allegato