Workshop on using big data for forecasting and statistics

Presentazione di Paolo Giudici (Presidente del Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM, Università di Pavia) e Paola Cerchiello (Università di Pavia).

Contenuto della presentazione: i big data, provenienti da internet e dai social networks,  possono essere molto utili per effettuare previsioni in ambito finanziario. Occorre pero’ che tali fonti siano valutate prima del loro impiego, misurandone la qualità informativa.

Nella presentazione si propone un nuovo indice per la misurazione della qualità dei big data, in particolare provenienti da Twitter.

L’indice è applicato alla determinazione dei Twitter più rilevanti, fra quelli citati dal Financial Times come migliori del 2013, e, inoltre, allo studio delle correlazioni sistemiche fra le grandi banche italiane, sulla base di una successiva rielaborazione semantica.

Abstract

We employ the so-called Stochastic based h-index an effective statistical method that formalises and extends a quality index employed in the context of the evaluation of academic research.

The proposed methodology allows for analysing a huge amount of data and synthetize them by using a simple and effective number based on an appropriate stochastic analysis. Moreover the stochastic h index allows for simple and easy to read ranking of the most influential tweeters.

Financial tweet and re-tweet of twitterers described by the Financial Times as ”the top financial tweeters to follow”, for the year 2013.

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Documenti acclusi

Presentazione del convegno