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Sono disponibili i seguenti nuovi corsi formativi:
CREDIT RISK MANAGEMENT – CORSO BASE
LO STRESS TEST PER IL CREDIT RISK
BASILEA IV – COME LE LSI SI PREPARANO ALLA SFIDA
INFLATION-INDEXED SWAP (IIS) – VALUTAZIONE E STIMA DELLE MISURE DI RISCHIO
RISCHIO DI TASSO DI INTERESSE DEL BANKING BOOK (IRRBB)
Maggiori informazioni sono disponili alle sezione Formazione o cliccando sui singoli corsi.
MODULO 1: Venerdì 14 Febbraio 2025 ore 14:00 – 17:00; MODULO 2: Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 14:00 – 17:00; MODULO 3: Venerdì 28 Febbraio 2025 ore 14:00 – 17:00
Relatori: Carlo Palego – CRO CR Asti; Fabio Salis – CRO Banco Desio
AIFIRM organizza un corso di formazione “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 3h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
MODULO 1: 26 Novembre ore 9:30 – 13:00; MODULO 2: 28 Novembre ore 9:30 – 13:00
Relatore: Leonardo Nini – Prometeia
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi dello stress test nell’ambito del rischio di credito.
Saranno analizzati gli aspetti metodologici generali, le caratteristiche degli stress test EBA e quelli di Secondo Pilastro con focus sui parametri di PD e LGD.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
MODULO 1: Mercoledì 20 Novembre ore 14:30 – 17:30; MODULO 2: Mercoledì 27 Novembre ore 14:30 – 17:30; MODULO 3: Mercoledì 4 Dicembre ore 14:30 – 17:30
Relatori: Valentina Lagasio: Università La Sapienza; Luigi de Luca: Financial Risk Manager AIFIRM; Eugenio Alaio: Banca di Credito Popolare; Davide Meneguzzo: Bank of America; Carlo Frazzei: Banca Sella
Corrado Meglio: Vice presidente AIFIRM
AIFIRM presenta un corso intensivo sulle sfide imminenti per le banche LSI (Less Significant Institutions) nell’era di Basilea IV. Il programma si articola in tre sessioni di approfondimento, ciascuna della durata di circa 3 ore, dove esperti del settore analizzeranno le principali implicazioni della nuova normativa. Attraverso un approccio pratico e ricco di esempi concreti, i partecipanti acquisiranno gli strumenti necessari per navigare efficacemente nel nuovo panorama regolamentare bancario.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
MODULO 1: Sabato 9 Novembre ore 9:00 – 13:00;
MODULO 2: Sabato 23 Novembre ore 9:00 – 13:00;
MODULO 3: Sabato 30 Novembre ore 9:00 – 13:00
Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
MODULO 1: 5 Novembre ore 10:00 – 13:00; MODULO 2: 7 Novembre ore 10:00 – 13:00; MODULO 3: 11 Novembre ore 10:00 – 12:00
Relatori:Mariangela Bortolucci – Prometeia; Igor Gianfrancesco – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”
Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi del rischio di tasso di interesse del banking book e di analizzare sia il framework metodologico sia quello regolamentare.
Saranno analizzati inoltre gli aspetti di ricerca e innovazione contenuti nel Position Paper AIFIRM n. 44 “Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB): evoluzioni gestionali del nuovo contesto regolamentare e di mercato”.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK
25 ottobre 2024 – Centro Congressi Cariplo. Milano, via Romagnosi 8
Venerdì 25 ottobre: si terrà a Milano, in una sede di prestigio, la convention che celebra i primi 25 anni di vita di AIFIRM.
Un’occasione preziosa per riflettere insieme sul recente sviluppo della funzione di risk management nelle imprese finanziarie, della figura del CRO nelle strutture organizzative e nel governo dei processi di trasformazione dei business model. Una figura professionale che, dai primi anni 2000 ad oggi, è stata testimone e protagonista di significativi cambiamenti nella gestione di importanti sfide, strutturali e congiunturali.
Sfide che non mancheranno in un prossimo futuro. Ci confronteremo su tendenze in corso e sull’insorgenza di nuovi rischi.
In primo luogo, quelli connessi al cambiamento climatico e alla transizione energetica che, nell’ambito della rivoluzione ESG, porteranno a focus specifici su data foundation e sull’introduzione di nuove metriche nei processi creditizi e di business.
In secondo luogo, quelli connessi a misurazione e gestione dei “novel risks” (principalmente cyber, ma anche supply chain, nature-related risks e altri ancora) già indentificati tra le Supervisory Priorities degli enti di regolamentazione, e agli impatti di digital transformation e AI generativa sulle attività di risk management
Questi i temi che discuteremo con un panel di autorevoli relatori, esponenti di rilievo di Autorità di Vigilanza, organi di supervisione strategica e di gestione delle imprese, al fine di condividere problematiche da affrontare e soluzioni da implementare.
L’agenda dei lavori è disponibile al seguente LINK
I soci possono iscriversi alla XX Convention compilando il form al seguente url: https://segreteria-aifirm.it/Eventi/regForm?TID=48
Pubblicato il numero 2 del 2024 e i relativi estratti al link https://www.aifirm.it/rivista/progetto-editoriale/
A Novel Supervised-Unsupervised Approach for Past-Due Prediction
Giampaolo Gabbi, Daniele Tonini, Michele Russo RMM 2024 02 – Excerpt 1
Interest rates, profitability and risk: Evidence from local Italian banks over the years 2006-2018
Rosa Cocozza, Domenico Curcio, Igor Gianfrancesco, Grazia Onorato – RMM 2024 02 – Excerpt 2
CEO power and bank risk nexus: Evidence from commercial banks in Uganda
Richard Kajumbula, Patricia Lindelwa Makoni – RMM 2024 02 – Excerpt 3
Per dettagli e modalità di iscrizione si rimanda a https://www.aifirm.it/commissioni/commissioni-attive/
