XVIII Convention Aifirm

    Pubblicato il materiale della XVIII Convention AIFIRM al segente link.
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    Position Paper Aifirm 39

    Pubblicato nella sezione Position paper il documento: Climate Stress Test: un primo passo verso una gestione integrata dei rischi climatici e ambientali

    RISK MANAGEMENT MAGAZINE

    Pubblicato il numero 3 del 2022 e i relativi estratti al link

    Vol 17 Issue 3

    Implications of IFRS 17 in European financial stability: accounting methodology and evaluation modelling   Stefano de Nichilo – RMM 2022 03 – Excerpt 1

    Risk-Adjusted Loan Pricing Franco Fiordelisi, Carlo Palego, Annalisa Richetto, Giulia Scardozzi – RMM 2022 03 – Excerpt 2

    The impact of negative interest rates on the pricing of options written on equity: a technical study for a suitable estimate of early termination Anna Bottasso, Lorenzo Bruno,  Pier Giuseppe Giribone – RMM 2022 03 – Excerpt 3

    The new supervisory outlier test (SOT) on net interest income (NII): empirical evidence from a sample of Italian banks Domenico Curcio, Igor Gianfrancesco, Annalisa Pansini, Alina Preger  – RMM 2022 03 – Excerpt 4

    Modello LGSR forward looking David Cavallini, Francesco Letizia – RMM 2022 03 – Excerpt 5

    Link to the journal

    Risk Management delle banche e assicurazioni
    XVIII CONVENTION AIFIRM– 25 Novembre 2022

    XVIII Convention AIFIRM (partecipazione riservata ai soci) – Dallo scenario Covid alla crisi energetica: rischi ed opportunità di un ambiente sempre più volatile


    Sede del Convegno:
    Sala Leonardo Fondazione Stelline – Corso Magenta, 61 – 20123 Milano (Italia)

    XVIII CONVENTION AIFIRM– 25 Novembre 2022

    XVIII Convention AIFIRM (partecipazione riservata ai soci) – Dallo scenario Covid alla crisi energetica: rischi ed opportunità di un ambiente sempre più volatile

    Sede del Convegno:
    Sala Leonardo Fondazione Stelline – Corso Magenta, 61 – 20123 Milano (Italia)

    Vol 17 Issue 2

    Overlaps between minimum requirements and capital buffers: the usability of the combined buffer requirement for Italian banks Wanda Cornacchia, Giulio Guerra – RMM 2022 02 – Excerpt 1

    Machine Learning for Credit risk: three successful Case Histories Paolo Di Biasi, Rita Gnutti, Andrea Resti, Daniele Vergari – RMM 2022 02 – Excerpt 2

    Beyond VaR and Expected Shortfall: The Stress Testing/Scenario Analysis approach for protecting the investors in the post-Covid19 era Gianluca Macchia – RMM 2022 02 – Excerpt 3

    Estimation of flood risk on a residential mortgages portfolio Luca Bartolucci, Guido Luciano Genero, Maurizio Pierigè, Fabio Verachi – RMM 2022 02 – Excerpt 4

    Current and prospective estimate of counterparty risk through dynamic neural networks Alessio Agnese, Pier Giuseppe Giribone, Francesca Querci – RMM 2022 02 – Excerpt 5

    Link to the journal

    International Fintech Research Conference

    Invito a partecipare ad un convegno dedicato alla  statistica: metodologica, economica e sociale (non solo scienza del trattamento dei dati, ma anche scienza di analisi dei dati):

    per lo sviluppo di modelli di apprendimento automatico (machine learning) e di applicazioni alla finanza digitale.

    L’importante occasione di confronto e dibattito si svolgerà presso il Politecnico di Milano, nei giorni 27 ed ottobre 2022.La  scadenza per l’invio degli abstract è il 31 agosto 2022. La scadenza per la special issue della rivista Digital Finance è il 31 dicembre 2022.

    Per maggiori dettagli, si veda il documento allegato