CORSO DI FORMAZIONE IT RISK MANAGEMENT – LE SFIDE DELL’EVOLUZIONE DIGITALE
    1. Corso di formazione AIFIRM in modalità webinar previsto dal 26 Giugno al 10 Luglio (4 moduli) dal titolo: “IT Risk Management – Le sfide dell’evoluzione digitale”.

    La locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione al link https://www.aifirm.it/formazione/formazione-aifirm/

    CORSO DI FORMAZIONE: NPE Risk – Mercati, strutture di derisking, modellizzazione

    Corso di formazione AIFIRM in modalità webinar previsto dal 25 Giugno al 10 Luglio (4 moduli) dal titolo: “NPE Risk –  Mercati, strutture di derisking, modellizzazione”.

    La locandina con i dettagli e le modalità di iscrizione al link https://www.aifirm.it/formazione/formazione-aifirm/

    CORSO DI FORMAZIONE IT RISK MANAGEMENT – LE SFIDE DELL’EVOLUZIONE DIGITALE
    • Docenti: Cristiano Marasco – Accenture, Digital Risk Expert
      Matteo Villa – Accenture, Digital Risk Expert
      Chiara Salvemme – Accenture, Digital Risk Specialist
      Martina Pettazzi – Accenture, AI & Analytics Expert
      Arianna Moretti – Accenture, AI & Analytics Specialist


    Sempre più attori di mercato sperimentano piani di digital transformation per adeguarsi ad una realtà in rapido cambiamento, anche in considerazione delle sempre più stringenti disposizioni regolamentari. Le competenze necessarie affinché tali piani abbiano successo sono molteplici e richiedono approfondimenti interdisciplinari e tecnologiche.

    Obiettivo del corso, articolato in tre moduli organizzati in webinar, è compiere una disamina, rapida ma concreta, dei principali filoni di competenza richiesta alle figure coinvolte nei processi di cambiamento: il Digital Operational Resilience Act (DORA), il rischio ICT e cyber, il recente Artificial Intelligence Act.

    • 26 Giugno ore 14.30 – 18:00:  DORA
    • 3 Luglio ore 9.30 – 13:00: Digital Risk Management
    • 10 Luglio ore 14.30 – 18:00: Responsible Artificial Intelligence: quali impatti e quali azioni intraprendere

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

    CORSO DI FORMAZIONE: NPE Risk – Mercati, strutture di derisking, modellizzazione
    • Docenti:  Gabriele Guggiola PwC Italia, Partner, Financial Services
                      Pietro Penza   PwC Italia, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader
                      Walter Vecchiato Banca IFIS, Chief Risk Officer


    Il corso si articola in tre moduli dedicati alla gestione degli NPE alla luce dell’evoluzione del contesto di mercato e normativo ed un successivo modulo nel quale è prevista una testimonianza operativa.

    L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle principali tendenze di mercato in termini di stock, normativa e modalità di gestione delle posizioni, ma anche nel fornire alcuni spunti per una gestione ottimale del rischio tramite soluzioni tradizionali e avanzate

    ·        25 Giugno ore 14.30 – 17:00 – NPE – Introduzione al mercato, normativa e modelli di gestione

    ·        2 Luglio ore 14.30 – 17:00 – NPE – La gestione delle posizioni tramite strutture dedicate

    ·        9 Luglio ore 14.30 – 17:00 – Posizioni High Risk – Rilevanza e metodologie di modellizzazione

    ·        10 Luglio ore 9.00 – 11:00 – Testimonianza operativa


    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

    IFRS9 – Evoluzione del framework alla luce delle nuove sfide di contesto

    Coordinatore Scientifico: Giuseppe Torluccio (Università di Bologna). Coordinatore AIFIRM: Paolo Palliola  (Credit Agricole Italia), PMO: DELOITTE, supervisione a cura di Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)

    L’esperienza della crisi pandemica del 2020 ha evidenziato alcune debolezze del framework di impairment, che sono state oggetto di disamina nel paper AIFIRM n. 32/2021 “IFRS9 e le sfide di contesto”, all’interno del quale sono stati anche affrontati gli specifici interventi per affrontare la situazione di emergenza. La successiva evoluzione del contesto geo-politico (conflitto russo-ucraino, la crisi israelo-palestinese) e del contesto economico (crisi energetica, scenario iper-inflattivo e le politiche monetarie restrittive sui tassi di interesse) congiuntamente con la necessità di affrontare i rischi emergenti, in primis ESG, hanno introdotto una serie di ulteriori sfide significative al framework di impairment IFRS9. Alla luce dell’incertezza dello scenario esterno e delle nuove Regulatory expectations, declinate in una serie di report nonché nel corso delle singole interlocuzioni tra Regulator ed Intermediari, le Banche europee stanno lavorando per affinare il framework e le metodologie di Impairment, superando le criticità sperimentate e abbandonando le soluzioni temporanee messe in opera in molti casi.

    In tale contesto, la nuova Commissione AIFIRM mira a definire indicazioni utili agli intermediari per il trattamento delle esposizioni creditizie ai fini IFRS9 insistendo, a titolo esemplificativo, sui seguenti temi:

    ·       Meccanismi di Governance per la gestione del framework IFRS9, ponendo l’attenzione anche sul ruolo chiave delle funzioni di controllo;

    ·       Definizione e gestione degli Overlays, analizzando i principali ambiti di applicazione;

    ·       Revisione delle regole di staging allocation (es. collettive assesment);

    ·       Allineamento tra le metodologie IFRS9 ed i processi di gestione proattiva del credito (Early Warnings e Watchlist);

    ·       Evoluzione della componente foward-looking, evidenziando l’introduzione della componente settoriale nella stima dei modelli satellite e la rilevanza degli scenari alternativi;

    ·       Meteriality assessment e integrazione dei fattori ESG;

    ·       Utilizzo di nuove fonti dato e tecniche di intelligenza artificiale

    I soci possono iscriversi al seguente link:

    Vol 19 Issue 1

    A method for classifying blockchains and crypto-assets using ‘switching circuits’ Carlo Gola, Guido Befani, Patrizio Fiorenza, Federica Laurino, Lorenzo Lesina RMM 2024 01 – Excerpt 1

    Portfolio optimization and risk management through Hierarchical Risk Parity and Logic Learning Machine: a case study applied to the Turkish stock market Giacomo Gaggero, Pier Giuseppe Giribone, Marco Muselli, Erenay Ünal, Damiano Verda  –  RMM 2024 01 – Excerpt 2

    Leveraging Digital Transformation in Risk Management Marina Brogi, Valentina Lagasio, Danilo Mercuri, Jasmine Pirillo, Marco Venditti – RMM 2024 01 – Excerpt 3

    Stress testing social and governance risks: the potential of ESG rating agencies Simone Alberto Valletta RMM 2024 01 – Excerpt 4

    AIFIRM website section dedicated to free E-books publication – RMM 2024 01 – Excerpt 5

    Link to the journal 

    WEBINAR BASILEA 4 – ASPETTI ORGANIZZATIVI E IMPATTI PATRIMONIALI

    Pubblicate le slide presentate nel corso del webinar al link: https://www.aifirm.it/documenti/convegni/

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