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    Il principio IFRS9: l’impairment del credito ed i trend di mercato 7-14-21 novembre 2023

    Il Corso in modalità remota ha l’obiettivo di presentare le previsioni del principio contabile IFRS9, i trend e le best practice di mercato con riferimento alla sua implementazione presso gli operatori bancari italiani.

    In particolare, dopo una disamina del principio contabile, il corso si focalizzerà sulle metodologie di impairment delle esposizioni creditizie e sulle evoluzioni che osserviamo sul mercato anche alla luce delle sfide che il contesto di riferimento pone agli intermediari bancari. Tra l’altro il corso riprenderà e svilupperà in ottica aggiornata le tematiche trattate dal Position Paper AIFIRM n.32 “IFRS9 e le sfide di contesto”, pubblicato a dicembre 2021.

    Si tratta di un’opportunità unica di approfondimento delle tematiche IFRS9, pensato da AIFIRM e Deloitte per fornire ai partecipanti gli elementi chiave per la comprensione delle previsioni del principio nonché le modalità con cui il sistema finanziario ha affrontato e dovrà affrontare le sfide che trova di fronte.

    Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    • Modulo 1: 7 novembre (ore 14:00-17:00) – INTRODUZIONE AL PRINCIPIO IFRS9 E OVERVIEW DEL FRAMEWORK DI IMPAIRMENT
    • Modulo 2: 14 novembre (ore 14:00-17:00) – FRAMEWORK DI IMPAIRMENT: MODELLI DI STAGE ALLOCATION E STIMA DELLA PERDITA ATTESA LIFETIME FORWARD LOOKING
    • Modulo 3: 21 novembre (14:00-17:00) – PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL FRAMEWORK DI IMPAIRMENT E ASPETTATIVE DEL REGULATOR

    l costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link: 

    Credit Spread Risk nel Banking Book (CSRBB) – Come gestire le prossime scadenze regolamentari e le relazioni con l’IRRBB

    Il 23 Ottobre alle ore 16.00 si terrà il WEBINAR (partecipazione libera e gratuita) dal titolo CREDIT SPREAD NEL BANKING BOOK – COME GESTIRE LE PROSSIME SCADENZE REGOLAMENTARI E LE RELAZIONI CON L’IRRBB

    Si ricorda che ai partecipanti Soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi. Il materiale è riservato ai soci.

    Programma del convegno

    Per partecipare all’evento seguire il presente link:
    Per accedere è necessario loggarsi con la email utilizzata in fase di registrazione (in assenza di registrazione il sistema non potrà consentire l’accesso al webinar)

    Rischi di mercato ricerca e nuove sfide per il risk management

    EVENTO IN MEMORIA DI MAURO MACCARINELLI

    Il Convegno si terrà a Milano presso il Palazzo delle Stelline

    La locandina con il programma è disponibile al seguente link

    Per l’iscrizione utilizzare il form al seguente url

    Si ricorda che ai partecipanti Soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi.

    SAVE THE DATE

    11 Ottobre 2023 h. 14,30 – Milano Palazzo delle Stelline

    Convegno in presenza in memoria di Mauro Maccarinelli –

    Rischi di mercato ricerca e nuove sfide per il risk management

    La partecipazione è gratuita e aperta.

    La locandina e il form di iscrizione al seguente url:

    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi 

    Credit pricing 2024

    Coordinatore Scientifico: Franco Fiordelisi (University of Essex e Università Roma III), Coordinatore AIFIRM: Carlo Palego  (Banca di Asti), PMO: Prometeia (Andrea Favretti), supervisione a cura di Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)

    La precedente commissione ha sviluppato le principali componenti di un framework di pricing descrivendone gli elementi strettamente “di modello” (il price to value o “fair price”) e quelli più tipicamente di processo (price “to market” e “price to client”)

    La commissione ha evidenziato lo stato del sistema bancario, le spinte regolamentari (EBA LOM su tutte) e di contesto (covid, settori, necessità di effettuare valutazioni a lungo termine e scenarizzate) mostrando come ci siano ancora molti aspetti da affinare su tutti e tre i fronti: modellizzare definendo al meglio le voci di costo, incorporare sempre più logiche di settore e di scenario, scaricare a terra le componenti di processo per il Price to Market e il Price to Client.

    La nuova commissione mira a fare il punto del sistema bancario, rinnovando la survey di posizionamento non solo per valutare i passi avanti effettuati rispetto a quanto emerso nel 2020, ma anche per comprendere come il sistema bancario stesso stia raccogliendo le nuove sfide, che si sommano ed integrano quelle già presenti, quali, a titolo esemplificativo:

    • declinare il framework di pricing con sempre maggiore enfasi in base alle caratteristiche di controparte e prodotto;
    • effettuare valutazioni di prezzo con logiche non solo di settore, ma anche di filiera;
    • incorporare nel framework di pricing scenari e componenti di costo ESG individuando quali componenti ESG sono effettivamente incorporate, tramite quale componente del framework di pricing e se sono intercettate unicamente come componente di costo o se stanno tradotte dal mercato anche in potenziali opportunità;
    • valutare come le sempre più diffuse tecniche di intelligenza artificiale possono supportare la realizzazione di modelli e processi di pricing (es. via clustering della clientela, analisi di sensitivity e affordability, analisi di big data, …).

    I soci AIFIRM possono iscriversi ai lavori della Commissione compilando il form al seguente url: https://www.segreteria-aifirm.it/Eventi/regForm?TID=30

    Gestione dei rischi  bancari
    Vol 18 Issue 2

    Does the banks’ performance improve after share buybacks? Marina Brogi; Michelangelo Bruno; Valentina Lagasio –  RMM 2023 02 – Excerpt 1

    Analysis of numerical integration schemes for the Heston model: a case study based on the pricing of investment certificate   Michelangelo Fusaro; Pier Giuseppe Giribone; Alessio Tissone –  RMM 2023 02 – Excerpt 2

    The growing importance of digital risk & governance Valerio Begozzi; Matteo Oldani; Francesca Terrizzano –  RMM 2023 02 – Excerpt 3

    The revision of the banking crisis management and deposit insurance framework in Europe: Why is it important to enhance flexibility Giuseppe Boccuzzi –  RMM 2023 02 – Excerpt 4

    COMMISSIONI DI RICERCA AIFIRM: EDUCAZIONE FINANZIARIA PER LA SCUOLA L’evoluzione del Risk Management: dal Passato al Presente, un “Pilastro” della Stabilità Finanziaria Marilena Cino –  RMM 2023 02 – Excerpt 5

    Link to the journal 

    BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS PER IL RISK MANAGEMENT

    Il corso ha la durata totale di 8 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    Modulo 1

    16 ottobre (ore 10:00-13:00)

    Relatore: Michele Filannino: Data science Principal – Prometeia

    COMMON UNDERSTANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

    Il modulo 1 è focalizzato su tematiche propedeutiche ad una miglior comprensione del Position Paper #35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”

    È pensato per fornire a tutti gli associati AIFIRM gli elementi fondativi che sono citati nel position paper e che servono a capire Il processo di digital journey che è in atto in molte aziende e che ne coinvolgerà altrettante a breve.

    Nell’ultimo decennio la rivoluzione dell’AI ha imposto la necessità di recuperare i concetti, sviluppare un linguaggio adeguato e avere una cognizione ontologica di come questi concetti si collocano tra loro e rispetto al contesto di business

    Modulo 2

    23 ottobre (ore 10:00-13:00)

    Relatore: Michele Filannino: Data science Principal – Prometeia

    TECNICHE DI ANALISI

    Il modulo 2 è focalizzato sulle tecniche utilizzate nel Position Paper #35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”.

    È pensato per fornire una panoramica dei principali concetti alla base della modellizzazione, un confronto tra sistemi a regole, metodi statistici e Machine learning, per poi focalizzarsi sulle principali classi di algoritmi di machine learning, tra cui quelle citate nel position paper.

    Infine si entra nel merito di tematiche di grandi attualità come l’intepretabilità dei modelli e l’etica nell’Intelligenza artificiale.

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    Modulo 3

    30 ottobre (11:00-13:00)

    Relatore: Paolo De Pietro: Data science Principal– Prometeia

    POSITION PAPER #35

    Grazie alla conoscenza acquisita durante i precedenti due moduli, il modulo 3 ha l’obiettivo di presentare i principali aspetti del position paper n.35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”:

    –        Credit Risk

    –        L’utilizzo di BD&AA nella stima dei parametri di rischio

    –        NPL Management

    –        Financial Risk

    –        Modelli comportamentali avanzati per attività: l’estinzione anticipata dei contratti di mutuo

    –        Modelli comportamentali avanzati per passività: modellazione dei depositi senza scadenza contrattuale

    –        Market data anomaly detection

    –        Non-Financial Risk

    –        La text analysis per la comprensione delle perdite operative

    –        Data-driven approach for KRI design and implementation

    –        Risultati del survey sullo stato dell’arte di BD&AA nelle banche italiane

    Il costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

    Moudulo di iscrizione

    Position Paper Aifirm 42 e 43

    Pubblicati nella sezione Position Paper AIFIRM i seguenti:

    • Position Paper 42:
      IBOR REFORM: impacts on books and accounting
    • Position Paper 43:
      Response to the EBA Consultation on Draft Implementing Technical Standards Amending Regulation (EU) 2021/453 with regard to the specific reporting requirements for market risk