Author: danilo paissan
Coordinatori: Fabio Salis e Pietro Penza
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Ottobre 2014. E’ operativa la “Commissione Stress Testing e Rischio Sistemico”.
Introduzione ai lavori. Nell’ambito del Comprehensive Assessment in fase di conclusione da parte della BCE sui principali istituti bancari europei, un focus particolare ha riguardato “la tenuta” delle misure di rischio di credito in condizioni particolarmente avverse. Notevoli interconnesioni sussistono tra stress testing e componente sistemica del rischio, valutata all’interno del nuovo framework di Basilea III. La Commissione si pone l’obiettivo di analizzare queste tematiche, approfondendo in particolare le possibili ricadute sul fronte regolamentare e gestionale per le banche italiane.
Giugno 2014. In occasione del convegno ABI – Basilea III è stato predisposto il documento “Rischio Sistemico e Stress Test”. Si invitano i partecipanti alla Commissione a prenderne visione in preparazione dell’incontro che sarà pianificato nel mese di novembre 2014.
Il prossimo novembre scadrà il Consiglio di Aifirm e il 20/11/2014 alle ore 16, durante i lavori della X Convention Aifirm, è prevista l’elezione del nuovo Consiglio.
L’elezione viene svolta con il sistema del voto di lista e la Presidenza di Aifirm viene assunta dal capolista della lista che ottiene il maggior numero di voti.
Ai fini dell’elezione si comunica che le liste, composte da almeno 10 candidati, devranno pervenire per email alla segreteria (segreteria@aifirm.it) entro venerdì 7 novembre
“La nuova vigilanza europea: quali impatti sulle banche e sullo scenario competitivo”.
La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con Deloitte, propone una giornata di discussione sul percorso delle maggiori banche del continente verso la nuova Vigilanza europea; impatto che, a cascata, coinvolgerà – sia pure indirettamente – anche le banche minori. Scarica il programma in allegato.
I temi di riflessioni sono numerosi e riguardano tra gli altri:
- Impatti sulla gestione operativa dell’esercizio AQR: aspetti organizzativi e IT
- i nuovi criteri di valutazione del credito influenzati dall’utilizzo da parte della vigilanza dei cash flow e del challenger model per la collective provision
- le competenze necessarie per gestire una vigilanza fortemente standardizzata e orientata all’utilizzo di modelli statistici
- la revisione del processo operativo del credito: dagli aspetti di raccolta documentale e alla gestione delle perizie
- la composizione del portafoglio titoli influenzata dallo stress test sulla componente governativa
- Impatti sul capital management
Durante la giornata saranno presentati i lavori delle Commissioni Aifirm e le attività di ricerca in corso.
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Progettazione di un controllo affidabile sull’errore commesso dall’introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un framework di pricing Monte di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Il rischio recupero in Italia di Raffaella Calabresi
Le Commissioni AIFIRM
Collateral Management, Process, Tools and Metrics. Paper di A.Castagna, agosto 2014.
Abstract. “Collateral management will be a crucial activity in the financial industry. We introduce a framework to analyse the supply and the demand of collateral internally originated by the banking activity, the tools to manage both and the targets that should be aimed at.”
In allegato il documento.
