Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
La misurazione del rischio di spread nel trading book di Aldo Letizia
Lo stato dell’arte sull’implementazione del sistema di Enterprise Risk Management nelle banche italiane di medie e piccole dimensioni di Pietro Penza e Alessandro Di Lorenzo
Il ruolo della Funzione Compliance nel sistema dei controlli interni: aspetti di misurazione e valutazione del rischio di non conformità ai fini della tutela della reputazione dell’intermediario di Francesco Rescigno
Rischi Operativi oltre l’AMA: nuovi modi per quantificare le perdite operative legate ad interruzioni IT di Giorgio Aprile e Stefano Visinoni
Author: danilo paissan
Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
Il ruolo delle agenzie di rating: la ricerca della stabilità finanziaria tramite una nuova architettura di vigilanza di Fernando Metelli
Il rischio di longevità: come affrontarlo da un punto di vista individuale e istituzionale di Marida bertocchi
L’integrazione dell’ICAAP nella pianificazione strategica delle banche: un’occasione mancata? di Carlo Mazzaschi
MSPE e Monte Carlo Pricing Method: tecniche di controllo della convergenza nei modelli finanziari di Roberto Mosca, Lucia Cassettari e Pier Giuseppe Giribone
Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
Nuovo schema di BasileaII per i rischi di mercato – Stressed VaR e nuovi requisiti di capitale per i rischi di mercato: principali problematiche e considerazioni metodologiche di Rocco d’Acunto e Andrea Oldrini
Fondi sovrani e risk management – Dubai World: un miraggio? La crisi del fondo sovrano emiratino, le sue conseguenze e gli strumenti di analisi del rischio di Celeste Cecilia Moles Lo Turco e Andrea di Ciancia
Rischio organizzativo, efficienza dei processi e “buona reputazione” aziendale di Walter Vandali
Il ruolo della convalida interna come supporto al management della banca di Paolo Fiorini
Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
E’ necessario rinnovare e rafforzare gli high level principles del risk management? di Fernando Metelli
Comments on CEBS Consultation Paper CP24 (“high level principles for risk management”) Commenti AIFIRM al CP24 del CEBS
Stress giornalieri per il presidio del rischio di liquidità di Walter Vecchiato
Gli effetti della crisi finanziaria e il mercato monetario: il caso dell’e-Mid di Francesca Battaglia e Antonio Meles
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Modello di funzionamento e avvio del processo Icaap negli intermediari finanziari di Walter Vandali
Come misurare la concentrazione nel rischio di credito di Silvia Figini, Paolo Giudici e Pierpaolo Uberti
La gestione dei rischi operativi. Il ruolo dell’operational risk management nel contesto dei sistemi e delle funzioni aziendali a presidio dei rischi di Maria Terlizzi
Le obbligazioni strutturate: un esempio di pricing di Daniela De Febis
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Risk governance e Basilea 2: un possibile approccio metodologico e operativo di Giuseppe Quaglia, Sergio Daneluzzi e Andrea Ferretti
Il progetto di gestione del rischio operativo. L’esperienza di Corner Banca di Fiorenzo Ferrari e Massimo Martignoni
Integrating default risk in the historical simulation model – Part II: credit risk in the model di Marco Marchiorio e Dario Cintioli
Gestione e misurazione dei rischi operativi in Sanità di Chiara Cornalba
Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
Il framework dei rischi operativi: la misurazione del rischio tramite il processo di Self Risk Assessment di Mario Vellella e Sara Crestini
Integrating default risk in the historical simulation model – Part I: the foundations of the model di Marco Marchiodoro e Dario Cintioli
La gestione integrata dei rischi tra presupposti teorici e novità normative di Paola Leone e Pasqualina Porretta
Asset Management e Asset Liability Management nelle Compagnie di assicurazione e nei fondi pensione di Claudio Cacciamani e Elisa Bocchiolini
Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino
Solvency II e i Quantitative Impact Studies: esercizi di misurazione del nuovo capitale regolamentare di Maura Casamenti
Il processo di gestione modelli: il caso banche medie di Stefano Romano
Basilea2: opportunità o minaccia per l’imprenditoria italiana di Annalisa Clemente
Indicatori chiave di rischio operativo di Mauro Beneduci e Ivan Maffioli
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
L’esperienza di Carige Sgr nella costruzione, in house, di un sistema di VaR e di Relative VaR di Maurizio Vallino e Diego Brezzo
Nota sull’utilizzo di metodi bayesiani nel risk assessment di Stefano Hajek
Collateralized debt obbligations: Struttura e Pricing di Paolo Tarpanelli
Solvency II: il nuovo approccio alla solvibilità delle Imprese di Assicurazione di Giovanna Redaelli
Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Implementazione del requisito d’uso (use test) e valorizzazione delle misure di rischio del sistema Basilea 2 di Lorenzo Bocchi e Carlo Toffano
L’importanza del Capital Management per le banche italiane di Massimo Molinari e Melissa Turchi
Derivazione della formula per il calcolo dei requisiti di capitale nel quadro della normativa di Basilea 2 di Michael Samuels
Il progetto rischio operativo nelle banche italiane: stato di avanzamento e analisi delle convergenze e uniformità di Giuliana Birindelli e Paola Ferretti
