Author: danilo paissan

    Anno 2 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    I modelli di tipo Arch: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi di Giovanni De Luca e Giorgia Reveccio
    Stress Test e gestione del rischio di mercato:risultati dell’indagine e proposte di miglioramento di Chiara Santoro
    Il ruolo del risk management alla luce del II Pilastro del Nuovo Accordo di Basilea 2 di Maria Scarcella e Carlo Gabardo
    Hedge Accounting IAS 39 alla prova (di efficacia) di Alessandro Currao

    Anno 2 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
    Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
    Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
    Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini

    Anno 1 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Il grado di multiaffidamento in Italia: le sue determinanti ed il ruolo delle caratteristiche digovernance delle imprese di Giuseppe Vulpes
    Il Risk Management, la Tracking Error Volatility ed il modello interno Sanpaolo IMI A.M. SGR di Domenico Mignacca, PierPaolo Rizzi e Francesco Deledda
    Covered bonds: opportunità per gli investitori e benefici per le banche emittenti di Fabio Bevilacqua
    L’utilizzo della “forward search” nella creazione e validazione di un sistema di rating interno “robusto” costruzione attraverso modelli lineari generalizzati di Luigi Grossi e Tiziano Bellini

    Anno 1 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    La funzione informativa del bilancio bancario alla luce degli international financial reporting standard di Michele Lanotte
    La definizione dell’impairment individuale: l’ottica del credit risk management di Fabio Arnaboldi e Francesco Saita
    Principi contabili internazionali e gestione delle operazioni di copertura di Ugo Pomante
    IAS 39 e Basilea II: metodologie di valutazione dei crediti e soluzioni operative di Gennaro Giordano e Fabiano Lionetti

    Anno 1 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Modelli multivariati per la gestione dei rischi operativi: l’approccio delle copulae di Luciana Dalla Valle, Dean Fantazzini, Paolo Giudici
    Modelli avanzati per il rischio operativo: l’approccio basato sulla distribuzione di perdita e una applicazione all’analisi della mitigazione assicurativa di Andrea Colombo e Nicola Lemmi Gigli
    Rischi operativi: perdite gestionali o eventi estremi? di Walter Vandali
    Le banche e il rischio operativo: un’analisi empirica del sistema adottato da un campione di banche italiane di Daniela Mosconi

    Anno 1 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti
    Misurare il rischio operativo usando la fuzzy logic di Andrea Molinari, Massimo Squillante e Viviana Ventre
    Un modello interno di stima e di allocazione del capitale a rischio di un “tipico” portafoglio crediti italiano: confronto con l’approccio IRB di Basilea 2 di Annalisa Di Clemente e Claudio Romano
    Implementazione di portafogli azionari long-short market-neutral tramite cointegrazione di Fausto Tenini

    Il governo della liquidità in banca: aspetti normativi e gestionali

    In data 28 febbraio 2014 la Facoltà di Economia e il Corso di Laurea Magistrale IFIR della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con AIFIRM, ha organizzato il seminario sul liquidity risk management.

    Inside the labyrinth of Basel risk-weighted asset

    Settembre 2013, Banca dItalia: Questioni di Economia e Finanza n.132, F.Cannata, S.Casellina, G.Guidi, “Inside the labyrinth of Basel risk-weighted asset: how not to get lost”.
    Si esaminano le differenze tra RWA di intermediari diversi, si propone uno schema di rappresentazione dati finalizzato ad una maggior comparabilità.

    Internal Governance

    Pubblicato, a cura di Paola Schwizer, il libro “Internal Governance. Nuove regole, esperienze e best practice per l’organizzazione dei controlli interni delle banche”. EGEA, maggio 2013.
    In allegato l’indice del libro.

    Versione finale del "monitoring tools for intraday liquidity" del BCBS

    L’11 aprile il BCBS ha divulgato (in collaborazione con il Committee on Payment and Settlement Systems) la versione finale del documento “monitoring tools for intraday liquidity management”. La pubblicazione introduce un sistema di reporting che permette ai supervisori bancari di monitorare meglio la liquidità intraday e l’impatto sui flussi di pagamento.