Si è completata la nomina dei Consiglieri mancanti.
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Author: raffa liotti
15/02/2013. E’ stato avviato il Gruppo di Lavoro “Loss Given Default” coordinato da Paolo Poliaghi
L’argomento maggiormente prescelto quale primo approfondimento della Commissione AIFIRM banche medio – piccole è stato “Il documento in consultazione di Banca d’Italia sul tema delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default – LGD”.
Scopo di tale documento è la costruzione di un archivio che raccolga dati sull’attività di recupero dei crediti svolta dagli intermediari vigilati, che permetta di calcolare i tassi di perdita registrati storicamente sulle posizioni deteriorate (default).
Le prospettive dell’attività di intermediazione bancaria tra la crisi finanziaria e le nuove regole di Basilea 3
Convenzione Aifirm – SDA Bocconi.
Aifirm ha raggiunto un accordo con SDA Bocconi che prevede lo sconto del 10% sui corsi dedicati al risk management.
Per i corsi e le modalità di iscrizioni in convenzione Aifirm: vai al link.
Convegno “Valutazione dei rischi e attività di risk management nelle piccole banche”
Indetto il Bando Ufficiale Premio di Laurea “Walter Vandali” sul tema “I presidi Antiriciclaggio nelle Istituzioni bancarie: profili organizzativi, di compliance normativa, di risk management”.
I lavori della Commissione Liquidità
Dicembre 2010. Nei mesi di dicembre 2010/ gennaio 2011 verrà lanciata una survey nel sistema bancario italiano,
sul tema del liquidity risk management. La survey, gestita da CapGemini,
è patrocinata dall'Associazione Bancaria Italiana
I partecipanti alla Commissione
Marco Berlanda (Coordinatore)
Partecipanti (elenco provvisorio, al 26 dicembre)
Carlo Enrico Debernardi
Floriana Filippini
Carlo Frazzei
Gianluca Lacchini
Aldo Letizia
Fabiano Lionetti
Alberto Mietto
Silvia Nardini
Andrea Partesotti
Fabio Ricci Feliziani
Stefano Tommasi
Walter Vecchiato
Silvia Zanotti
La Commissione si è riunita il 16 dicembre 2010. A gennaio 2011 sarà pubblicato il programma di lavoro.
Documentazione utile
Dicembre 2010. Banca d’Italia ufficializza la disciplina del rischio di liquidità, integrando le “Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche” con il nuovo Titolo V, Capitolo 2 e prevedendone l’entrata in vigore il 31 dicembre 2010:http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/normativa/disposizioni/vigprud/circ_263_2006_IV.pdf
Nell’occasione Banca d’Italia pubblica anche il resoconto della consultazione avviata nel giugno 2010:http://www.bancaditalia.it/vigilanza/banche/documcons/consnorm/crd2/disposizioni-governo-gestione-rischio/COMMENTI-A.pdf
Dicembre 2010. Il Comitato di Basilea ufficializza a titolo definitivo il documento “Basel III: International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring”: http://www.bis.org/publ/bcbs188.htm.
Giugno 2010. Banca d’Italia emana il documento di consultazione Disposizioni in materia di governo e gestione del rischio di liquidità delle banche e dei gruppi bancari e degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale
Dicembre 2009. Il Comitato di Basilea emana il documento di consultazione International framework for liquidity risk measurement, standards and monitoring
Marzo 2009. Pubblicato dal CEBS il documento sul liquidity risk management. Link
Le prossime sfide per i Risk Manager alla luce del mutato contesto finanziario
Governance e risk management negli Intermediari di medio-piccole dimensioni.
Convegno organizzato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato in collaborazione con l’Università di Firenze
