Big data & Advanced Analytics per il risk management

Coordinatori: Paolo Giudici (Università di Pavia), Giulio Mignola (Intesa SanPaolo), PMO: Prometeia, supervisione a cura di Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)

Il crescente utilizzo di Big Data e Advanced Analytics (BD&AA), compreso il Machine Learning, in tutto il settore finanziario evolverà rapidamente nei prossimi anni. Un recente rapporto EBA identifica le tendenze recenti e suggerisce misure di salvaguardia chiave nel tentativo di sostenere costantemente la neutralità tecnologica attraverso gli approcci normativi e di vigilanza, identificando quattro pilastri chiave – gestione dei dati, infrastruttura tecnologica, organizzazione e governance e metodologia di analisi – necessari per supportare il lancio di Advanced Analytics, insieme a una serie di “elementi di fiducia”.

La necessità della competenza necessaria sta diventando sempre più importante, sollevando una sfida importante per istituzioni, autorità di vigilanza e autorità di regolamentazione. La formazione e lo sviluppo, nonché un più stretto coinvolgimento tra le parti interessate, potrebbero essere un punto di partenza appropriato per affrontare questa sfida.

Un approccio “basato sui dati” sta emergendo in tutto il settore finanziario, influenzando le strategie aziendali, i business model Fintech -Like, i rischi e le operazioni delle istituzioni con i rispettivi cambiamenti nella mentalità e nella cultura ancora in corso.

In questo contesto, il CRO ha un ruolo fondamentale come centro di eccellenza analitico per l’evoluzione, in collaborazione con le diverse funzioni di riferimento ed in particolare con il CIO per le componenti tecnologiche, con approcci sempre più di tipo ‘ibrido’ per la modalità agile di passaggio applicativo delle metodologie sviluppate.

Tutte le funzioni nelle istituzioni finanziarie trarranno vantaggio dalle applicazioni BD&AA in quanto miglioreranno i servizi esistenti in una prospettiva di efficienza, produttività e riduzione dei costi o creazione di nuove opportunità di business. Si ritiene che la situazione attuale possa evolversi rapidamente nei prossimi anni.

Obiettivi della commissione

L’obiettivo della commissione è quello di effettuare una ricognizione delle best practice di mercato e delineare le metodiche più efficienti per applicare fonti alternative di dati alle applicazioni di risk management sia sui rischi di primo e secondo pilastro che al sistema dei controlli che alle applicazioni di tipo manageriale (e.g. nuovi modelli di servizio di Fast Lending e Customer Centricity) con particolare riferimento a:

· Overview di possibili use case di BD&AA in ambito risk management

· Struttura dei dati utilizzabili

· Architetture IT di sviluppo di riferimento

· Pipeline analitiche

Impatti operativi e normativi (quali ad esempio: Etichs e Consumer Protection)

Il lavoro fornirà, infine, un contributo al dialogo dell’Associazione AIFIRM con le istituzioni di vigilanza sui temi critici per l’applicazione e aree di approfondimento anche sfruttando eventuali sandbox normative dedicate.