Coordinatori: Carlo Frazzei (Banca Sella, AIFIRM) – Giacomo Elena e Stefano Masante (Banca Akros e Intesa Sanpaolo, ASSIOM FOREX) – Gabriele Bonini (Deloitte Consulting)
Obiettivi
La Commissione congiunta AIFIRM-ASSIOM FOREX ha come focus il continuo miglioramento dei processi di gestione e controllo del rischio in riferimento alle attività di Algotrading e Trading in generale.
La corretta gestione e monitoraggio dei rischi nell’ambito di tali attività non può che passare da una collaborazione “strutturale” tra Aree di Business e Risk Management su molteplici aree tematiche che vanno dall’adeguamento a specifici obblighi regolamentari a tematiche operative che possono modificare l’assetto del business e di conseguenza quello dei controlli.
Approccio e Modalità di lavoro
La Commissione, organizzata sulla base di un approccio agile, si avvale tempo per tempo delle più indicate professionalità in ambito AIFIRM e ASSIOM FOREX con l’obiettivo di produrre deliverablefinalizzati ad approfondire con duplice ottica (Business e Risk Management) le tematiche affrontate e fornire agli associati un punto di vista esperto e best practice.
Gli argomenti da trattare, declinati in appositi Objective Key Results (OKR), sono definiti e pianificati da parte dei Referenti sulla base degli spunti forniti dagli Associati; una volta comunicati, gli Associati possono aderire alla specifica iniziativa e pertanto comporre il Gruppo di Lavoro (GdL)responsabile di produrre i deliverable.
Ruoli
Le Associazioni AIFIRM (Referente: C. Frazzei) e ASSIOM FOREX (Referente: G. Elena e S. Masante) gestiscono in maniera paritetica le attività della Commissione congiunta per i rispettivi ambiti di competenza, avvalendosi di coordinamento e competenze di Deloitte (Referente: G. Bonini).
Inoltre, la Commissione si avvale tempo per tempo degli Associati AIFIRM e ASSIOM FOREX interessati allo specifico argomento/OKR e che andranno pertanto a comporre i GdL, al cui interno saranno poi individuati uno o più Responsabili dell’OKR e dei relativi deliverable
Deliverable
Le evidenze prodotte dal GdL sul singolo OKR saranno formalizzate in apposita documentazione definita dal GdL e rilasciate dalle Associazioni secondo i rispettivi canali. A titolo esemplificativo, potrebbero essere previsti uno o più dei seguenti deliverable da parte dei GdL:
- Articolo sulla rivista Risk Management Magazine, riconosciuta da ANVUR e valido per il punteggio ai fini accademici
- Position Paper pubblicato sui siti delle Associazioni AIFIRM e ASSIOM FOREX
- Webinar e relativa documentazione a supporto
Per richiedere maggiori informazioni in merito della Commissione congiunta, registrarsi alla mailing list dedicata e comunicare la propria volontà a prendere parte attivamente ad uno specifico Gruppo di Lavoro, si prega di scrivere alla casella di posta commissionetrading.aifirm-asfx@assiomforex.it
Lavori della Commissione congiunta
Iniziative completate
- Position paper «Relazione di convalida dei sistemi di negoziazione algoritmica e degli algoritmi di negoziazione» di febbraio 2020
- Articolo «Il framework della negoziazione algoritmica introdotto da MiFID II e l’importanza del processo di autovalutazione e convalida» pubblicato sulla rivista Risk Management Magazine, anno 15, numero 2 di maggio-agosto 2020
- Webinar«Lo stress test del Covid-19 sulla negoziazione algoritmica» del 7 ottobre 2020
Iniziative in corso o da avviare nel primo semestre 2021
- Natura operatività algoritmica: Definizione di un’interpretazione condivisa a livello di settore sulle principali definizioni attinenti al framework della negoziazione algoritmica e sui relativi requisiti applicabili (e.g. interpretazioni su qualifiche HFT e DEA, valutazione in merito all’introduzione di principi normativi ad hoc per l’attività market making al servizio della liquidità di mercato) – previsto avvio e completamento nel corso Q1-2021
- Stress test: Definizione ed eventuale condivisione con le sedi di negoziazione di una metodologia di stress test su ambienti di mercato nell’ambito del processo di autovalutazione e convalida – previsto avvio nel corso Q1-2021 e completamento entro Q2-2021
- Framework RSA: Definizione di linee guida condivise a livello di settore per l’applicazione del framework RSA alla valutazione dei processi di trading – previsto avvio nel corso del Q2-2021 e completamento entro il Q3-2021
- FRTB: Analisi dei principali impatti e applicazioni legati al Fundamental Review of the Trading Book – previsto avvio nel corso del Q2-2021 e completamento entro il Q3-2021
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Continua a leggereX Convention Aifirm. La nuova Vigilanza europea: quali impatti sulle banche e sullo scenario competitivo
Pubblicato il 23/11/2014La nuova Vigilanza europea: quali impatti sulle banche e sullo scenario competitivo La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con Deloitte, ha […]
Continua a leggereEletti gli organi sociali per il triennio 2014-2017
Pubblicato il 23/11/2014L’Assemblea dei soci, riunitasi a margine della X Convention del 20 novembre, ha eletto i Consiglieri per il triennio. Sono stati altresì […]
Continua a leggereAtti della X Convention
Pubblicato il 23/11/2014E’ iniziata la pubblicazione degli atti del convegno tenutosi a Milano il 20 novembre 2014. Ricordiamo ai visitatori del sito che la […]
Continua a leggereComunicazioni sociali – scadenza ed elezione del consiglio
Pubblicato il 22/10/2014Il prossimo novembre scadrà il Consiglio di Aifirm e il 20/11/2014 alle ore 16, durante i lavori della X Convention Aifirm, è […]
Continua a leggereAnno 8 – Numero 3
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio IFRS 9: un nuovo approccio per la valutazione dei crediti di Riccardo Cairo, Cristina Caprara […]
Continua a leggereAnno 8 – Numero 2
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Il rischio di controparte di Walter Vecchiato e Eugenio Virguti La funzione di convalida di […]
Continua a leggereAnno 8 – Numero 1
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Stima dell’effetto della correlazione di default per la valutazione di CLN di Selene Comolli e […]
Continua a leggereAnno 7 – Numero 4
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio L’unione bancaria europea di Luciano Larivera Distorsioni cognitive e rilevazione dell’attitudine al rischio. Indicazioni dalla […]
Continua a leggereAnno 7 – Numero 3
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio I rischi legali nel contenzioso avente ad oggetto la prestazione di servizi di investimento di […]
Continua a leggereAnno 7 – Numero 2
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Lo stato dell’arte dei sistemi di rating in Italia: i risultati di una survey di […]
Continua a leggereAnno 7 – Numero 1
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Come rivisitare le funzioni di compliance e rischi in un ottica di Chief Risk Management […]
Continua a leggereAnno 6 – Numero 4
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Liquidity risk management senza risk managers? Osservazioni e proposte circa la normativa sul rischio di […]
Continua a leggereAnno 6 – Numero 3
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Il rischio di tasso originato dall’estinzione anticipata sul portafoglio mutui di Pierluigi Coriazzi, Lisa Signani, […]
Continua a leggereAnno 6 – Numero 2
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio The Basel III global regulatory frame work: a review di Rainer Masera Il rischio strategico. […]
Continua a leggereAnno 6 – Numero 1
Pubblicato il 09/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Il ruolo della Funzione Controllo Rischi nel percorso di Basilea3 di Anna Mascolo e Paolo […]
Continua a leggereAnno 5 – Numero 4
Pubblicato il 07/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio L’evoluzione recente nei principi di corporate governance per gli intermediari finanziari di Renato Maino Il […]
Continua a leggereAnno 5 – Numero 3
Pubblicato il 07/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Editoriale di Fernando Metelli Il nuovo contesto normativo: la necessità di gestire il cambiamento di […]
Continua a leggereAnno 5 – Numero 2
Pubblicato il 07/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio La misurazione del rischio di spread nel trading book di Aldo Letizia Lo stato dell’arte […]
Continua a leggereAnno 5 – Numero 1
Pubblicato il 07/07/2014Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Il ruolo delle agenzie di rating: la ricerca della stabilità finanziaria tramite una nuova architettura […]
Continua a leggereAnno 4 – Numero 2
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Nuovo schema di BasileaII per i rischi di mercato – Stressed VaR e nuovi requisiti […]
Continua a leggereAnno 4 – Numero 1
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino E’ necessario rinnovare e rafforzare gli high level principles del risk management? di Fernando Metelli […]
Continua a leggereAnno 3 – Numero 4
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Modello di funzionamento e avvio del processo Icaap negli intermediari finanziari di Walter Vandali Come […]
Continua a leggereAnno 3 – Numero 3
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Risk governance e Basilea 2: un possibile approccio metodologico e operativo di Giuseppe Quaglia, Sergio […]
Continua a leggereAnno 3 – Numero 2
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Il framework dei rischi operativi: la misurazione del rischio tramite il processo di Self Risk […]
Continua a leggereAnno 3 – Numero 1
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Corrado Meglio e Maurizio Vallino Solvency II e i Quantitative Impact Studies: esercizi di misurazione del nuovo capitale regolamentare di […]
Continua a leggereAnno 2 – Numero 4
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio L’esperienza di Carige Sgr nella costruzione, in house, di un sistema di VaR e di […]
Continua a leggereAnno 2 – Numero 3
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Implementazione del requisito d’uso (use test) e valorizzazione delle misure di rischio del sistema Basilea […]
Continua a leggereAnno 2 – Numero 2
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio I modelli di tipo Arch: la teoria consolidata e i nuovi sviluppi di Giovanni De […]
Continua a leggereAnno 1 – Numero 4
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Il grado di multiaffidamento in Italia: le sue determinanti ed il ruolo delle caratteristiche digovernance […]
Continua a leggereAnno 1 – Numero 3
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio La funzione informativa del bilancio bancario alla luce degli international financial reporting standard di Michele […]
Continua a leggereAnno 1 – Numero 2
Pubblicato il 03/07/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Modelli multivariati per la gestione dei rischi operativi: l’approccio delle copulae di Luciana Dalla Valle, […]
Continua a leggereAnno 1 – Numero 1
Pubblicato il 26/06/2014Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Sistemi complessi per la misurazione del rischio nell’asset management di Francesco Betti Misurare il rischio […]
Continua a leggereApprovato il position paper “Controllo Andamentale e Monitoraggio del Credito”
Pubblicato il 13/06/2014Giugno 2014. Il Consiglio AIFIRM ha approvato il documento in cui è espressa la posizione associativa in merito a controllo andamentale del […]
Continua a leggereVittorio Conti nuovo socio onorario AIFIRM
Pubblicato il 03/04/2014E’ stato nominato socio onorario AIFIRM il professor Vittorio Conti, attuale Commissario Straordinario dell’INPS. Vittorio Conti è stato, tra l’altro, responsabile del risk […]
Continua a leggere1 aprile 2014. Convegno a Milano: L’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nell’attività bancaria
Pubblicato il 18/03/20141 aprile 2014. Convegno a Milano: L’integrazione dei criteri ambientali, sociali e di governance nell’attività bancaria. L’iniziativa intende far crescere la consapevolezza […]
Continua a leggere“Recent studies reinforce the case for the Liquidity Coverage Ratio”
Pubblicato il 06/03/2014Il paper di S.W.Schmitz e H.Hesse analizza le più recenti evidenze sul tema dell’impatto che potrebbe avere l’introduzione dell’LCR. In particolare, sulla […]
Continua a leggereProssime riunioni delle Commissioni
Pubblicato il 04/03/2014Sono state definite le date per le riunioni delle seguenti Commissioni AIFIRM COMMISSIONE RISCHIO DI MERCATO – Prudent Valuation Venerdì 14 […]
Continua a leggereIl governo della liquidità in banca: aspetti normativi e gestionali
Pubblicato il 03/03/2014In data 28 febbraio 2014 la Facoltà di Economia e il Corso di Laurea Magistrale IFIR della Sapienza Università di Roma, in […]
Continua a leggereIstituita la Commissione “Rischio di Credito – Monitoraggio e Controllo andamentale”
Pubblicato il 20/02/2014Dopo un primo incontro ristretto presso la Banca di Credito Cooperativo di Roma, organizzata dal Consigliere Rossano Giuppa, è stata istituita la […]
Continua a leggerePrima Riunione della Commissione Rischio di Credito – Calibration e Backtesting
Pubblicato il 12/02/2014Prima riunione della Commissione Rischio di Credito – Calibration e Backtesting. I partecipanti sono invitati alla prima riunione della Commissione, prevista a […]
Continua a leggerePrima riunione della Commissione Rischio Operativo
Pubblicato il 07/02/2014E’ stata fissata la data per la riunione di start up del Gruppo di lavoro “Rischio Operativo” . I partecipanti sono invitati […]
Continua a leggereGruppo diLavoro: Rischio Operativo
Pubblicato il 07/02/2014Coordinatori: Davide Bazzarello e Giampaolo Gabbi * Introduzione ai lavori. La diffusione dei sistemi informatici in tutti i processi aziendali bancari, dalla […]
Continua a leggere28 febbraio 2014. Convegno: “il governo della liquidità in banca, aspetti normativi e gestionali”
Pubblicato il 23/01/2014In data 28 febbraio 2014 la Facoltà di Economia e il Corso di Laurea Magistrale IFIR della Sapienza Università di Roma, in […]
Continua a leggerePrima riunione della Commissione Rischio di Mercato “Prudent Valuation”
Pubblicato il 16/01/2014E’ stata fissata la data per la riunione di start up del Gruppo di lavoro “Prudent Valuation” nell’ ambito della Commissione Rischio […]
Continua a leggereNuove Commissioni per il 2014
Pubblicato il 13/01/2014Nel mese di gennaio 2014 si avvieranno i lavori delle quattro nuove commissioni. Informazioni alla pagina dedicata.
Continua a leggerePosition Paper “Il rischio parametro”
Pubblicato il 07/01/2014La Commissione tecnica appositamente istituita a inizio 2013 e composta da 23 associati (elenco dei partecipanti nella pagina dedicata) ha analizzato approfonditamente […]
Continua a leggereRevisori dei Conti: completato il Collegio con i nuovi membri
Pubblicato il 18/12/2013In data 18 dicembre il Consiglio ha deliberato la nomina dei due nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti: Raffaele Barteselli […]
Continua a leggereLe pratiche di “forbearance” sui crediti, considerazioni dopo le raccomandazioni EBA
Pubblicato il 02/12/2013Fernando Metelli, novembre 2013 L’atteso avvio, nel 2014, dell’Asset Quality Review, ha innalzato il livello dell’attenzione sulla classificazione dei crediti, in modo […]
Continua a leggereFSB: Principles for an effective risk appetite framework
Pubblicato il 27/11/2013Fernando Metelli Con la pubblicazione delle “Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le Banche” (Circolare 263 del 27.12.2006, al 15° aggiornamento del […]
Continua a leggerePrinciples for an effective risk appetite framework
Pubblicato il 26/11/2013Pubblicato dal Financial Stability Board (FSB) in data 18 novembre 2013, il documento “Principles for an Effective Risk Appetite Framework”. Il documento fa […]
Continua a leggereNuove Commissioni
Pubblicato il 25/11/2013In applicazione degli artt.1 e 3 del Regolamento Commissioni, sono state istituite, il 25 novembre 2013, quattro nuove Commissioni affidate, ognuna, a due coordinatori: […]
Continua a leggereIX Convention Aifirm
Pubblicato il 21/11/2013Il rischio nel credito e gli impatti sui portafogli commerciali e finanziari
Continua a leggereApplicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE
Pubblicato il 06/11/2013In data 5 novembre 2013, La Banca d’Italia, nella sezione del sito Internet Vigilanza – Consultazioni pubbliche in corso, ha pubblicato la […]
Continua a leggereNewsletter: nominato il Comitato Editoriale
Pubblicato il 31/10/2013Al fine di rafforzare la struttura organizzativa della nostra Rivista, nella seduta del Consiglio del 28 ottobre 2013 è stato nominato il […]
Continua a leggereConsiglio del 28 ottobre 2013
Pubblicato il 29/10/2013Il Consiglio del 28 ottobre 2013, in applicazione del Regolamento del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) all’art.2, ha approvato la composizione del CTS, […]
Continua a leggereLa Valutazione Approfondita dell’EBA nel 2014
Pubblicato il 23/10/2013Il 23 ottobre la Banca Centrale Europea ha comunicato ufficialmente l’avvio della c.d. “valutazione approfondita”, esercizio richiesto dal meccanismo di vigilanza unico […]
Continua a leggereIl Syllabus AIFIRM
Pubblicato il 25/09/2013E’ in preparazione il “Syllabus AIFIRM” per i corsi universitari. Il risk management, oltre a rappresentare un argomento in continuo divenire, costituisce […]
Continua a leggereCodice Etico
Pubblicato il 08/07/2013La Commissione per il Codice Etico ha predisposto, a luglio 2013, il testo definitivo del Codice che è stato approvato dal Consiglio. Il […]
Continua a leggereLavori Codice Deontologico
Pubblicato il 02/06/2013Aprile 2013. Sono stati avviati i lavori per il Codice Deontologico, che segue l’approvazione, da parte del Consiglio, del Codice Etico. I […]
Continua a leggereRisk Management failures and repairs after the financial crisis
Pubblicato il 14/05/2013Convegno “Risk Management failures and repairs after the financial crisis”, evento in memoria di Renato Maino.
Continua a leggereRisk Management failures and repairs after the financial crisis
Pubblicato il 14/05/2013Si è tenuto il Convegno “Risk Management failures and repairs after the financial crisis”, evento in memoria di Renato Maino. Sono disponibili, per […]
Continua a leggereCommissione Banche Medie e Piccole
Pubblicato il 04/05/2013La Commissione Banche Medie Piccole, coordinata da Paolo Poliaghi, ha prodotto il paper “Loss Given Default”. Vai alla sezione dedicata
Continua a leggereCommissione Rischio Parametro
Pubblicato il 24/04/2013In data 24 aprile 2013 è stata istituita la Commissione Rischio Parametro. La composizione della Commissione è la seguente: Davide Alfonsi (Intesa […]
Continua a leggereCommissione Banche medio piccole: LGD
Pubblicato il 21/03/201315/02/2013. E’ stata avviata la Commissione Banche Medio Piccole “Loss Given Default“. L’argomento maggiormente prescelto quale primo approfondimento della Commissione AIFIRM banche […]
Continua a leggereAvvio Commissione Codice Etico
Pubblicato il 08/03/2013Si è avviata la Commissione per il Codice Etico coordinata da Enzo Rocca. L’obiettivo è dotare l’Associazione di un Codice Etico, preludio alla […]
Continua a leggereConsob, quaderno giuridico n.2/2013: l’autodisciplina in materia di corporate governance
Pubblicato il 22/02/2013Il 2° numero dei Quaderni Giuridici della Consob (“L’autodiscipplina in materia di corporate governance” dedica il capitolo 5 al concetto di gestione […]
Continua a leggereNomina dei Consiglieri mancanti
Pubblicato il 20/02/2013Si è completata la nomina dei Consiglieri mancanti. Vai alla pagina degli Organi Sociali
Continua a leggere“Thematic Review on Risk Governance” del Financial Stability Board
Pubblicato il 20/02/2013Il Financial Stability Board ha pubblicato in data 12/02/2013 la “Thematic Review on Risk Governance”. Il rapporto aggiorna lo stato dell’arte in […]
Continua a leggereCommissione Banche Medie e Piccole Review
Pubblicato il 02/01/201315/02/2013. E’ stato avviato il Gruppo di Lavoro “Loss Given Default” coordinato da Paolo Poliaghi L’argomento maggiormente prescelto quale primo approfondimento della […]
Continua a leggereVIII Convention Aifirm
Pubblicato il 05/11/2012Le prospettive dell’attività di intermediazione bancaria tra la crisi finanziaria e le nuove regole di Basilea 3
Continua a leggereConvenzione Aifirm – SDA Bocconi
Pubblicato il 20/09/2012Convenzione Aifirm – SDA Bocconi. Aifirm ha raggiunto un accordo con SDA Bocconi che prevede lo sconto del 10% sui corsi dedicati […]
Continua a leggereValutazione dei rischi e attività di risk management nelle piccole banche
Pubblicato il 14/09/2012Convegno “Valutazione dei rischi e attività di risk management nelle piccole banche”
Continua a leggereBasilea3: schema riassuntivo del capitale
Pubblicato il 05/04/2012Il nuovo schema di regolamentazione prevede che il capitale della banca sia rappresentato secondo questo schema di sintesi:
Continua a leggereCommissione Rischio Liquidità
Pubblicato il 08/12/2011I lavori della Commissione Liquidità Dicembre 2010. Nei mesi di dicembre 2010/ gennaio 2011 verrà lanciata una survey nel sistema bancario italiano, sul tema […]
Continua a leggereVII Convention Aifirm
Pubblicato il 18/11/2011Le prossime sfide per i Risk Manager alla luce del mutato contesto finanziario
Continua a leggereGovernance e risk management negli Intermediari di medio-piccole dimensioni
Pubblicato il 11/11/2011Governance e risk management negli Intermediari di medio-piccole dimensioni.
Continua a leggereLa crisi finanziaria e la gestione dei rischi negli intermediari finanziari
Pubblicato il 13/05/2011Convegno organizzato dalla Cassa di Risparmio di San Miniato in collaborazione con l’Università di Firenze
Continua a leggereVI Convention Aifirm
Pubblicato il 15/10/2010Le Evoluzioni normative e Basilea3: Risk Management e Governance. Un nuovo modello che deve coniugare profittabilità e stabilità
Continua a leggereConvegno del 2 luglio 2010, Gallipoli, Università del Salento
Pubblicato il 02/07/2010Il rafforzamento della resilienza del sistema finanziario dell’impianto di Basilea Atti del convegno Rischio operativo e rischio reputazionale: le lezioni impartite dai […]
Continua a leggereConvegno SEC Servizi
Pubblicato il 08/05/2009Liquidity e funding risk management. Riflessioni ed esperienze a confronto alla luce dell’avvenuta crisi finanziaria
Continua a leggereConvegno del 29 gennaio 2008, Università degli Studi di Roma Tre
Pubblicato il 29/01/2008Costruire il Pillar2: il ruolo della Vigilanza, del management e dei professional
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