Il governo della liquidità in banca: aspetti normativi e gestionali

In data 28 febbraio 2014 la Facoltà di Economia e il Corso di Laurea Magistrale IFIR della Sapienza Università di Roma, in collaborazione con AIFIRM, ha organizzato il seminario sul liquidity risk management.

Programma del convegno

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Atti del convegno

Regole sulla liquidità: i recenti aggiornamenti su LCR e NSFR e le prospettive future - Gianluca Trevisan, Banca d’Italia, Funzionario Servizio Supervisione sui Gruppi Bancari

Nuovi ratios di liquidity e monitoring tools: potenziali profili di rischiosità operativa? - Claudia Pasquini, ABI, Responsabile Ufficio Analisi e Gestione dei Rischi

La misurazione del rischio di liquidità: il Liquidity Metrics - Carlo Acerbi, Executive Director, MSCI Risk Analytics

Gli impatti della nuova regolamentazione europea nei sistemi di Financial Risk Management - Gabriele Astolfi, Prometeia, Head of Liquidity Risk Competence Center

ALM e rischio di liquidità: concorrenza o interdipendenza? - Giuseppe Loforese, Intesa SanPaolo, Responsabile Ufficio ALM Strategico e ILM

Un “new deal” per il Liquidity Pricing - Pasquale La Ganga, Banca d’Italia, Funzionario Servizio Ispettorato di Vigilanza, Corpo Ispettivo

L’FTP: una bussola per orientarsi nella tempesta finanziaria - Alessandro Conciarelli, Banca d’Italia, Divisione Analisi Macroprudenziale

RAF e FTP: scelte strategiche consapevoli - Rossano Giuppa, Bcc Roma, Direttore Pianificazione e Gestione Rischi

Rischio di liquidità e di controparte: interconnessioni e problematiche operative - M. Proietti, Iccrea Banca Responsabile Soluzioni Finanziari. F. Germini, Iccrea Banca, Segreteria Tecnica Finanza e Middle Office