Position Paper "Il rischio parametro"

La Commissione tecnica appositamente istituita a inizio 2013 e composta da 23 associati (elenco dei partecipanti nella pagina dedicata) ha analizzato approfonditamente il rilevante rischio strutturale emerso dal 2011 con il coinvolgimento nella crisi finanziaria del debito Sovrano italiano.A fine 2013, E’ stato pubblicato il position paper nella versione definitiva.
Per leggerlo, vai alla sezione dedicata.
Immagine_Position Paper AIFIRM_1

Documenti acclusi

2022 – Position Paper 33
Artificial Intelligence e Credit Risk

2021 Position Paper 32
IFRS9 sfide di contesto

2021 – Position Paper 31
Economia Sostenibile

2021 – Position paper 30
Rischio di credito 2.0

2021 – Position Paper 29
ESG e rischio credito

2021 – Position Paper 28
Model Risk Management

2021 – Position Paper 27
Pricing

2021 – Position Paper 26
CP ESMA Algotrading Response

2020 – Position Paper 25
IRRBB

2020 – Position Paper 24
Governance e RM imprese corporate

2020 – Position Paper 23
Calendar Provisioning

2020 – PositionPaper22
GovernanceBancaria e Covid

2020 – Position Paper 21
Business Model

2020 – Position Paper 20
Climate Change Risk

2020 – Position Paper 19
Algotrading

2020 – PositionPaper 18
CyberRisk

2020 – Position Paper 17
Nuova definizione di default

2019 – Position Paper 16
From IBORs TO RFRs

2019 – Position Paper15
NPL disposal treatment in the LGD estimates

2019 – Position Paper 14
Intelligenza artificiale

2019 – Position Paper 13
Margin of Conservatism

2018 – Position paper 12
Recovery Plan punti di forza e di debolezza

2018 – Position Paper 11
Comments on Basel Document on Market Risk

2017 – Position-Paper-10
Comments on Basel Document on Market Risk

2017 – Position Paper 9
Il ruolo del RAF nella governance delle banche

2016 – Position Paper 8
Il principio contabile IFRS 9 in banca la prospettiva del Risk Manager

2016 – Position Paper 7
Validation of rating model calibration

2016 – Position Paper 6
Prudent Valuation Guidelines and Sound Practices

2016 – Position Paper 5
Stress test e rischio sistemico

2015 – Position Paper 4
Commento al Consultative Document “Interest rate risk in the banking book”

2014 – Position Paper 3
Monitoraggio rischio di credito

2013 – Position Paper 2
Rischio parametro

2009 – Position Paper 1
Commento al CP24 CEBS