La Commissione tecnica appositamente istituita a inizio 2013 e composta da 23 associati (elenco dei partecipanti nella pagina dedicata) ha analizzato approfonditamente il rilevante rischio strutturale emerso dal 2011 con il coinvolgimento nella crisi finanziaria del debito Sovrano italiano.A fine 2013, E’ stato pubblicato il position paper nella versione definitiva.
Per leggerlo, vai alla sezione dedicata.
Documenti acclusi
2022 – Position Paper 33
Artificial Intelligence e Credit Risk
2021 Position Paper 32
IFRS9 sfide di contesto
2021 – Position Paper 31
Economia Sostenibile
2021 – Position paper 30
Rischio di credito 2.0
2021 – Position Paper 29
ESG e rischio credito
2021 – Position Paper 28
Model Risk Management
2021 – Position Paper 27
Pricing
2021 – Position Paper 26
CP ESMA Algotrading Response
2020 – Position Paper 25
IRRBB
2020 – Position Paper 24
Governance e RM imprese corporate
2020 – Position Paper 23
Calendar Provisioning
2020 – PositionPaper22
GovernanceBancaria e Covid
2020 – Position Paper 21
Business Model
2020 – Position Paper 20
Climate Change Risk
2020 – Position Paper 19
Algotrading
2020 – PositionPaper 18
CyberRisk
2020 – Position Paper 17
Nuova definizione di default
2019 – Position Paper 16
From IBORs TO RFRs
2019 – Position Paper15
NPL disposal treatment in the LGD estimates
2019 – Position Paper 14
Intelligenza artificiale
2019 – Position Paper 13
Margin of Conservatism
2018 – Position paper 12
Recovery Plan punti di forza e di debolezza
2018 – Position Paper 11
Comments on Basel Document on Market Risk
2017 – Position-Paper-10
Comments on Basel Document on Market Risk
2017 – Position Paper 9
Il ruolo del RAF nella governance delle banche
2016 – Position Paper 8
Il principio contabile IFRS 9 in banca la prospettiva del Risk Manager
2016 – Position Paper 7
Validation of rating model calibration
2016 – Position Paper 6
Prudent Valuation Guidelines and Sound Practices
2016 – Position Paper 5
Stress test e rischio sistemico
2015 – Position Paper 4
Commento al Consultative Document “Interest rate risk in the banking book”
2014 – Position Paper 3
Monitoraggio rischio di credito