Anno 14, numero 3
The European path towards a sound Pillar 2 framework for banks di Francesco Cannata, Raffaele Arturo Cristiano, Simona Gallina e Michele Petronzi
Principi di proporzionalità e di bilanciamento Regole e supervisione delle imprese bancarie in Europa e negli Stati Uniti di Rainer Masera
L’impatto sulle PD IFRS 9 della nuova definizione di default di Maria Giovanna Zavallone, Francesco Merlo e Andrea Morciano
Risk trend in fintech disruption from a common good view di Federica Sist
Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute di Pier Giuseppe Giribone e Paolo Raviola
Anno 14, Numero 2
Nuovi tassi benchmark di Umberto Cherubini e Marco Bianchetti
Il risk appetite framework: una “teoria del tutto” pe le banche? di Giacomo Vadi
New frontiers in financial markets: fom machine learning to algorithmic trading di Valentina Lagasio
Capital allocations for risk measures: a numerical and comparative study di Gabriele Canna, Francesca Centrone e Emanuela Rosazza Gianin
Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle Garanzie d’Origine di Anna Bottasso, Pier Giuseppe Giribone e Matilde Martorana
Anno 14, Numero 1
Appunti sul riassetto delle Autorità su intermediari e mercati finanziari di Vittorio Conti
Il processo di software selection: rischi e opportunità di Paolo Raviola
The Margin of Conservatism (MoC) in the IRB approach: defining and measuring the general estimation error? di Franco Varetto e Silvio Cuneo
La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen di Simone Fioribello e Pier Giuseppe Giribone
