Anno 15, numero 2
Il framework della negoziazione algoritmica introdotto da MiFID II e l’importanza del processo di autovalutazione e convalida di Carlo Frazzei, Gabriele Bonini, Marco Burigo e Francesco Ciarambino
Covid-19 e governance bancaria, Position paper XXII a cura di Marina Brogi con il contributo di Lorenzo Sartor, Anna Grazia Quaranta, Valentina Lagasio, Michela Pinto e Alessio Pentola
CoViD-19 in Italy: a mathematical model to analyze the epidemic containment strategy and the economic impacts di Fabio Verachi, Luca Trussoni, Luciano Lanzi
Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO – European American Knock-Out option di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone
La copertura dei mutui a tasso fisso mediante strumenti derivati: profili applicativi in tema di rischio di tasso di interesse, IFRS9 e regolamento EMIR. di Raffale Mazzeo, Igor Gianfrancesco e Damiano Colnago
Anno 15, numero 1
Non-Performing Exposures delle banche: diktat impazienti e soluzioni nazionali vs gestione paziente e Asset Management Companies a livello europeodi Rainer Masera
NPL disposal treatment in the LGD estimates di Giacomo De Laurentis, Corrado Pavanati, Fabio Salis, Giovanna Compagnoni e Claudio Andreatta
Political risks: the “red shift” in debt sustainability analysis di Andrea Consiglio e Stavros Zenios
External fraud detection through big data: towards a pro-active operational risk management di Giacomo Petrini
Nuove policy nazionali ed internazionale: possibili implicazioni sulle Banche Italiane di Camillo Giliberto
Classification of NPL with a Random Forest approach di Massimiliano Zanoni
Stima prospettica delle misure finanziarie di rischio mediante reti neurali dinamiche: un’applicazione al mercato statunitense di Carlo Decherchi e Pier Giuseppe Giribone
