Indice 2020

Anno 15, numero 3

Corporate Default Forecasting with Machine Learning Mirko Moscatelli, Simone Narizzano, Fabio Parlapiano, Gianluca Viggiano

Modelli di business e modelli manageriali della banca. Dal rischio di business model al rischio strategico. Verso una revisione del framework dei rischi bancari? Maurizio Baravelli

Pandemic risk: operational aspects Camilla Bello, Stefano Desando, Veruska Orio, Paolo Giudici, Barbara Tarantino

The resilience of green stocks during COVID-19: a clustering approach Giovanni Maria Bonagura, Luca D’Amico, Alessio Iacopino, Lorenzo Prosperi, Lea Zicchino

Climate Change: EU taxonomy and forward looking analysis in the context of emerging climate related and environmental risks Giuliana Birindelli, Vera Palea, Luca Trussoni, Fabio Verachi

Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions Pier Giuseppe Giribone

Blockchain securitization: an innovative technology to boost asset liquidity Valerio Begozzi, Francesco Dammacco, Paolo Fabris, Gianmarco Fagiani, Chiara Frigerio, Riccardo Rostagno, Angelo Santarossa

Anno 15, numero 2

Il framework della negoziazione algoritmica introdotto da MiFID II e l’importanza del processo di autovalutazione e convalida di Carlo Frazzei, Gabriele Bonini, Marco Burigo e Francesco Ciarambino

Covid-19 e governance bancaria, Position paper XXII a cura di Marina Brogi con il contributo di Lorenzo Sartor, Anna Grazia Quaranta, Valentina Lagasio, Michela Pinto e Alessio Pentola

CoViD-19 in Italy: a mathematical model to analyze the epidemic containment strategy and the economic impacts di Fabio Verachi, Luca Trussoni, Luciano Lanzi

Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO – European American Knock-Out option di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone

La copertura dei mutui a tasso fisso mediante strumenti derivati: profili applicativi in tema di rischio di tasso di interesse, IFRS9 e regolamento EMIR. di Raffale Mazzeo, Igor Gianfrancesco e Damiano Colnago

Anno 15, numero 1

Non-Performing Exposures delle banche: diktat impazienti e soluzioni nazionali vs gestione paziente e Asset Management Companies a livello europeodi Rainer Masera

NPL disposal treatment in the LGD estimates di Giacomo De Laurentis, Corrado Pavanati, Fabio Salis, Giovanna Compagnoni e Claudio Andreatta

Political risks: the “red shift” in debt sustainability analysis di Andrea Consiglio e Stavros Zenios

External fraud detection through big data: towards a pro-active operational risk management di Giacomo Petrini

Nuove policy nazionali ed internazionale: possibili implicazioni sulle Banche Italiane di Camillo Giliberto

Classification of NPL with a Random Forest approach di Massimiliano Zanoni

Stima prospettica delle misure finanziarie di rischio mediante reti neurali dinamiche: un’applicazione al mercato statunitense di Carlo Decherchi e Pier Giuseppe Giribone