Indice 2020

Anno 15, numero 3

Corporate Default Forecasting with Machine Learning Mirko Moscatelli, Simone Narizzano, Fabio Parlapiano, Gianluca Viggiano – RMM-2020-03-Excerpt-1.pdf

Modelli di business e modelli manageriali della banca. Dal rischio di business model al rischio strategico. Verso una revisione del framework dei rischi bancari? Maurizio Baravelli – RMM-2020-03-Excerpt-2.pdf

Pandemic risk: operational aspects Camilla Bello, Stefano Desando, Veruska Orio, Paolo Giudici, Barbara Tarantino – RMM-2020-03-Excerpt-3.pdf

The resilience of green stocks during COVID-19: a clustering approach Giovanni Maria Bonagura, Luca D’Amico, Alessio Iacopino, Lorenzo Prosperi, Lea Zicchino – RMM-2020-03-Excerpt-4.pdf

Climate Change: EU taxonomy and forward looking analysis in the context of emerging climate related and environmental risks Giuliana Birindelli, Vera Palea, Luca Trussoni, Fabio Verachi – RMM-2020-03-Excerpt-5.pdf

Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions Pier Giuseppe Giribone – RMM-2020-03-Excerpt-6.pdf

Blockchain securitization: an innovative technology to boost asset liquidity Valerio Begozzi, Francesco Dammacco, Paolo Fabris, Gianmarco Fagiani, Chiara Frigerio, Riccardo Rostagno, Angelo Santarossa – RMM-2020-03-Excerpt-7.pdf

Anno 15, numero 2

Il framework della negoziazione algoritmica introdotto da MiFID II e l’importanza del processo di autovalutazione e convalida di Carlo Frazzei, Gabriele Bonini, Marco Burigo e Francesco CiarambinoRMM-2020-02-Excerpt-1.pdf

Covid-19 e governance bancaria, Position paper XXII a cura di Marina Brogi con il contributo di Lorenzo Sartor, Anna Grazia Quaranta, Valentina Lagasio, Michela Pinto e Alessio PentolaRMM-2020-02-Excerpt-2.pdf

CoViD-19 in Italy: a mathematical model to analyze the epidemic containment strategy and the economic impacts di Fabio Verachi, Luca Trussoni, Luciano LanziRMM-2020-02-Excerpt-3.pdf

Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO – European American Knock-Out option di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe GiriboneRMM-2020-02-Excerpt-4.pdf

La copertura dei mutui a tasso fisso mediante strumenti derivati: profili applicativi in tema di rischio di tasso di interesse, IFRS9 e regolamento EMIR. di Raffale Mazzeo, Igor Gianfrancesco e Damiano ColnagoRMM-2020-02-Excerpt-5.pdf

Anno 15, numero 1

Non-Performing Exposures delle banche: diktat impazienti e soluzioni nazionali vs gestione paziente e Asset Management Companies a livello europeodi Rainer Masera – RMM-2020-01-Excerpt-1.pdf

NPL disposal treatment in the LGD estimates di Giacomo De Laurentis, Corrado Pavanati, Fabio Salis, Giovanna Compagnoni e Claudio Andreatta – RMM-2020-01-Excerpt-2.pdf

Political risks: the “red shift” in debt sustainability analysis di Andrea Consiglio e Stavros Zenios – RMM-2020-01-Excerpt-3.pdf

External fraud detection through big data: towards a pro-active operational risk management di Giacomo Petrini – RMM-2020-01-Excerpt-4.pdfNuove policy nazionali ed internazionale: possibili implicazioni sulle Banche Italiane di Camillo Giliberto – RMM-2020-01-Excerpt-5.pdf

Classification of NPL with a Random Forest approach di Massimiliano Zanoni – RMM-2020-01-Excerpt-6.pdf

Stima prospettica delle misure finanziarie di rischio mediante reti neurali dinamiche: un’applicazione al mercato statunitense di Carlo Decherchi e Pier Giuseppe Giribone – RMM-2020-01-Excerpt-7.pdf