Anno 15, numero 3
Corporate Default Forecasting with Machine Learning Mirko Moscatelli, Simone Narizzano, Fabio Parlapiano, Gianluca Viggiano
Modelli di business e modelli manageriali della banca. Dal rischio di business model al rischio strategico. Verso una revisione del framework dei rischi bancari? Maurizio Baravelli
Pandemic risk: operational aspects Camilla Bello, Stefano Desando, Veruska Orio, Paolo Giudici, Barbara Tarantino
The resilience of green stocks during COVID-19: a clustering approach Giovanni Maria Bonagura, Luca D’Amico, Alessio Iacopino, Lorenzo Prosperi, Lea Zicchino
Climate Change: EU taxonomy and forward looking analysis in the context of emerging climate related and environmental risks Giuliana Birindelli, Vera Palea, Luca Trussoni, Fabio Verachi
Critical analysis of the most widespread methodologies for the simulation of the short rate dynamics under extreme market conditions Pier Giuseppe Giribone
Blockchain securitization: an innovative technology to boost asset liquidity Valerio Begozzi, Francesco Dammacco, Paolo Fabris, Gianmarco Fagiani, Chiara Frigerio, Riccardo Rostagno, Angelo Santarossa
Anno 15, numero 2
Il framework della negoziazione algoritmica introdotto da MiFID II e l’importanza del processo di autovalutazione e convalida di Carlo Frazzei, Gabriele Bonini, Marco Burigo e Francesco Ciarambino
Covid-19 e governance bancaria, Position paper XXII a cura di Marina Brogi con il contributo di Lorenzo Sartor, Anna Grazia Quaranta, Valentina Lagasio, Michela Pinto e Alessio Pentola
CoViD-19 in Italy: a mathematical model to analyze the epidemic containment strategy and the economic impacts di Fabio Verachi, Luca Trussoni, Luciano Lanzi
Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO – European American Knock-Out option di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone
La copertura dei mutui a tasso fisso mediante strumenti derivati: profili applicativi in tema di rischio di tasso di interesse, IFRS9 e regolamento EMIR. di Raffale Mazzeo, Igor Gianfrancesco e Damiano Colnago
Anno 15, numero 1
Non-Performing Exposures delle banche: diktat impazienti e soluzioni nazionali vs gestione paziente e Asset Management Companies a livello europeodi Rainer Masera
NPL disposal treatment in the LGD estimates di Giacomo De Laurentis, Corrado Pavanati, Fabio Salis, Giovanna Compagnoni e Claudio Andreatta
Political risks: the “red shift” in debt sustainability analysis di Andrea Consiglio e Stavros Zenios
External fraud detection through big data: towards a pro-active operational risk management di Giacomo Petrini
Nuove policy nazionali ed internazionale: possibili implicazioni sulle Banche Italiane di Camillo Giliberto
Classification of NPL with a Random Forest approach di Massimiliano Zanoni
Stima prospettica delle misure finanziarie di rischio mediante reti neurali dinamiche: un’applicazione al mercato statunitense di Carlo Decherchi e Pier Giuseppe Giribone
