Liquidity e funding risk management. Riflessioni ed esperienze a confronto alla luce dell’avvenuta crisi finanziaria
Convegno SEC Servizi
Pubblicato il 8 Maggio 2009
Padova 8 Maggio 2009
Introduzione - Giuseppe Lusignani
Gli effetti della crisi finanziaria sul mercato interbancario - Claudio Porzio
Il ruolo delle Banche Centrali e dei Regolatori - Marco Bertotti
Liquidity adjusted pricing - Umberto Cherubini
Transfer Pricing e liquidity risk premium - Andrea Partesotti
I sistemi di Liquidity Risk Management - Renato Signorelli
Il modello di misurazione, gestione e controllo del rischio di liquidità - Andrea Piazzetta
Short-term Liquidity Risk - Walter Vecchiato
La predisposizione di strumenti per la gestione dei Covered Bond nell’ambito dei processi di ALM - Marco Parini
La correlazione dei mercati crisi, petrolio e carry trade, dollaro o euro? - Antonino Sprizzi
