Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management

    Il Corso ha l’obiettivo di presentare a tutti gli associati AIFIRM i principali aspetti del position paper n.35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management», scritto con la collaborazione di Prometeia. Il paper ha avuto lo scopo di presentare l’attività di ricognizione delle best practice di mercato e delineare le metodologie più efficienti per utilizzare fonti dati alternative nelle applicazioni di risk management, sia sui rischi di primo e secondo pilastro che al sistema dei controlli che alle applicazioni di tipo manageriale.

    Si tratta di un’opportunità unica di aggiornamento in quanto è pensato da AIFIRM e Prometeia per fornire una conoscenza non solo mirata a capire le analisi e i risultati del paper, ma più in generale ai principali concetti legati al mondo degli analytics.

    Il corso ha la durata totale di 8 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    Modulo 1 – 28 Maggio 2024 (ore 9:30-12:30) – COMMON UNDERSTANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
    Modulo 2 – 30 Maggio 2024 (ore 9:30-12:30) – TECNICHE DI ANALISI
    Modulo 3 – Modulo 3: 4 Giugno (9:30-11:30) – POSITION PAPER #35

    Il costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

    LA MESSA A TERRA DELLE GL EBA LOM NELLE BANCHE LSI

    Approfondimento degli aspetti applicativi tra opportunità e difficoltà – 23 Maggio; 30 Maggio; 6 Giugno

    Docenti:          Eugenio Alaio, Luigi de Luca, Corrado Meglio

    Il corso organizzato da AIFIRM si articola in tre moduli (webinar di tre ore ciascuno) dedicati all’applicazione degli orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) nelle banche LSI, partendo dall’opportunità offerta dalle linee-guida di una rivisitazione del processo del credito mediante l’applicazione di un approccio “forward-looking”.

    L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle modalità con cui le banche hanno introdotto e stanno applicando le disposizioni contenute negli orientamenti alle fasi di concessione e monitoraggio, ma anche nel supporto per superare le difficoltà incontrate nell’adozione delle indicazioni normative, legate a impostazioni metodologiche e strumenti disponibili

    Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    Giovedì 23 maggio dalle 14:30 alle 17:30

    • La rivisitazione del processo del credito “GL EBA LOM oriented”

    Giovedì 30 maggio dalle 14:30 alle 17:30

    • Le fasi di origination e monitoraggio: la costruzione di un sistema di early warning prospettico.
    • L’integrazione dei fattori ESG

    Giovedì 6 giugno dalle 14:30 alle 17:30

    • Approfondimenti e ipotesi di impatto sul processo del credito

    l costo è di 690 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 890 euro (+IVA) per i non soci

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

    Credit Risk Management – Corso base 13–17–24 novembre 2023

    Relatori:           Carlo Palego – CRO CR Asti
                             Fabio Salis – Head of RAF, Models & Reporting Credit Agricole Italia

    Aifirm organizza un corso di formazione in modalità remota “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 2h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3

    Il corso ha la durata totale di 6 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    • Lunedì 13 novembre dalle 9:00 alle 11:00
      • Il modello di Probability of default (PD) alla luce della CRR3
      • Prime riflessioni sull’utilizzo di tecniche di machine learning nei modelli di rating
    • Venerdì 17 novembre dalle 9:00 alle 11:00
      • Il modello di Loss given default (LGD) alla luce della CRR3
      • Tecniche di stima dell’Exposure at default (EAD) alla luce della CRR3
    • Venerdì 24 novembre dalle 9:00 alle 11:00
      • I modelli di portafoglio del credito

    l costo è di 490 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 690 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

    Il principio IFRS9: l’impairment del credito ed i trend di mercato 7-14-21 novembre 2023

    Il Corso in modalità remota ha l’obiettivo di presentare le previsioni del principio contabile IFRS9, i trend e le best practice di mercato con riferimento alla sua implementazione presso gli operatori bancari italiani.

    In particolare, dopo una disamina del principio contabile, il corso si focalizzerà sulle metodologie di impairment delle esposizioni creditizie e sulle evoluzioni che osserviamo sul mercato anche alla luce delle sfide che il contesto di riferimento pone agli intermediari bancari. Tra l’altro il corso riprenderà e svilupperà in ottica aggiornata le tematiche trattate dal Position Paper AIFIRM n.32 “IFRS9 e le sfide di contesto”, pubblicato a dicembre 2021.

    Si tratta di un’opportunità unica di approfondimento delle tematiche IFRS9, pensato da AIFIRM e Deloitte per fornire ai partecipanti gli elementi chiave per la comprensione delle previsioni del principio nonché le modalità con cui il sistema finanziario ha affrontato e dovrà affrontare le sfide che trova di fronte.

    Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    • Modulo 1: 7 novembre (ore 14:00-17:00) – INTRODUZIONE AL PRINCIPIO IFRS9 E OVERVIEW DEL FRAMEWORK DI IMPAIRMENT
    • Modulo 2: 14 novembre (ore 14:00-17:00) – FRAMEWORK DI IMPAIRMENT: MODELLI DI STAGE ALLOCATION E STIMA DELLA PERDITA ATTESA LIFETIME FORWARD LOOKING
    • Modulo 3: 21 novembre (14:00-17:00) – PRINCIPALI EVOLUZIONI DEL FRAMEWORK DI IMPAIRMENT E ASPETTATIVE DEL REGULATOR

    l costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

    Gestione dei rischi  bancari
    BIG DATA & ADVANCED ANALYTICS PER IL RISK MANAGEMENT

    Il corso ha la durata totale di 8 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    Modulo 1

    16 ottobre (ore 10:00-13:00)

    Relatore: Michele Filannino: Data science Principal – Prometeia

    COMMON UNDERSTANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE

    Il modulo 1 è focalizzato su tematiche propedeutiche ad una miglior comprensione del Position Paper #35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management

    È pensato per fornire a tutti gli associati AIFIRM gli elementi fondativi che sono citati nel position paper e che servono a capire Il processo di digital journey che è in atto in molte aziende e che ne coinvolgerà altrettante a breve.

    Nell’ultimo decennio la rivoluzione dell’AI ha imposto la necessità di recuperare i concetti, sviluppare un linguaggio adeguato e avere una cognizione ontologica di come questi concetti si collocano tra loro e rispetto al contesto di business

    Modulo 2

    23 ottobre (ore 10:00-13:00)

    Relatore: Michele Filannino: Data science Principal – Prometeia

    TECNICHE DI ANALISI

    Il modulo 2 è focalizzato sulle tecniche utilizzate nel Position Paper #35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”.

    È pensato per fornire una panoramica dei principali concetti alla base della modellizzazione, un confronto tra sistemi a regole, metodi statistici e Machine learning, per poi focalizzarsi sulle principali classi di algoritmi di machine learning, tra cui quelle citate nel position paper.

    Infine si entra nel merito di tematiche di grandi attualità come l’intepretabilità dei modelli e l’etica nell’Intelligenza artificiale.

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    Modulo 3

    30 ottobre (11:00-13:00)

    Relatore: Paolo De Pietro: Data science Principal– Prometeia

    POSITION PAPER #35

    Grazie alla conoscenza acquisita durante i precedenti due moduli, il modulo 3 ha l’obiettivo di presentare i principali aspetti del position paper n.35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management”:

    –        Credit Risk

    –        L’utilizzo di BD&AA nella stima dei parametri di rischio

    –        NPL Management

    –        Financial Risk

    –        Modelli comportamentali avanzati per attività: l’estinzione anticipata dei contratti di mutuo

    –        Modelli comportamentali avanzati per passività: modellazione dei depositi senza scadenza contrattuale

    –        Market data anomaly detection

    –        Non-Financial Risk

    –        La text analysis per la comprensione delle perdite operative

    –        Data-driven approach for KRI design and implementation

    –        Risultati del survey sullo stato dell’arte di BD&AA nelle banche italiane

    Il costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

    Moudulo di iscrizione

    RESILIENZA DIGITALE & CYBER RISK: EVOLUZIONI NORMATIVE E NUOVE PRASSI DI GESTIONE

    Primo corso di formazione AIFIRM in modalità webinar (due moduli) previsto il 14 Giugno (1° modulo) e 21 Giugno (2° modulo)

    Il tema del corso di formazione è:  RESILIENZA DIGITALE & CYBER RISK: EVOLUZIONI NORMATIVE E NUOVE PRASSI DI GESTIONE

    In considerazione delle recenti evoluzioni tecnologiche all’interno dei modelli di business delle istituzioni finanziare attraverso l’adozione di strumenti di analytics, e tenendo conto anche delle evoluzioni normative (i.e 40° Aggiornamento Banca d’Italia e Digital Operational Resilience Act), i risk manager hanno la necessità di sviluppare una visione olistica della tematica in modo da definire metodologie di gestione del rischio digitale predittive e resilienti.

    Con tali finalità è stato sviluppato il primo corso professionalizzante erogato da AIFIRM ricerca e formazione che si pone i seguenti obiettivi:

    • Definire il contesto tecnologico e di mercato che ruota intorno alle istituzioni finanziarie
    • Declinare il contesto regolamentare e i requisiti da soddisfare per essere coerenti rispetto alle disposizioni normative
    • Identificare metodologie modelli di calcolo e monitoraggio del rischi cyber basate su standard internazionali
    • Analizzare soluzioni e metodologie per diffondere la cultura del rischio

    I relatori del corso sono:

    • Alberto Elia Martin: Cyber Risk Management Specialist – UniCredit
    • Alberto Provedel: Enterprise Risk Management Specialist – Banco BPM
    • Cristiano Marasco: Digital Risk Expert – Accenture SpA

    Il costo è di 500 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 800 euro (+IVA) per i non soci

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al link:

    Risk Management delle banche e assicurazioni
    Webinar 20 Aprile 2021 – Non performing loans: una gestione efficiente alla luce delle ultime novità regolamentari

     
    Il 20 Aprile 2021 si  terrà un webinar sul tema degli NPL e della loro efficiente gestione alla luce delle ultime novità regolamentari.
    I soci AIFIRM potranno partecipare con uno sconto di € 40 (€150 in luogo di € 190)
    La partecipazione al webinar  attribuirà 10 crediti formativi ai Soci. Programma e iscrizione a questo link.

    Governance e strategia per la gestione dei rischi nelle imprese non finanziarie – Presentazione del Position Paper AIFIRM

    Il 12 febbraio 2021, alle 15, si terrà il webinar di presentazione del Position Paper n° 24.
    La partecipazione è libera e gratuita, ai soci AIFIRM verranno attribuiti 8 crediti formativi
    Per iscriversi compilare il form presente nel programma allegato