MODULO 1: Venerdì 14 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00;  MODULO 2: Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00;  MODULO 3: Venerdì 28 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00

Relatori: Carlo Palego – CRO CR Asti; Fabio Salis – CRO Banco Desio

AIFIRM organizza un corso di formazione “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 3h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

MODULO 1: 26 Novembre ore 9:30  – 13:00;    MODULO 2: 28 Novembre ore 9:30  – 13:00

Relatore: Leonardo Nini – Prometeia

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi dello stress test nell’ambito del rischio di credito.
Saranno analizzati gli aspetti metodologici generali, le caratteristiche degli stress test EBA e quelli di Secondo Pilastro con focus sui parametri di PD e LGD.

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MODULO 1: Mercoledì 20 Novembre ore 14:30  – 17:30;    MODULO 2: Mercoledì  27 Novembre ore 14:30  – 17:30;   MODULO 3: Mercoledì  4 Dicembre ore 14:30  – 17:30

Relatori:      Valentina Lagasio: Università La Sapienza; Luigi de Luca: Financial Risk Manager AIFIRM;  Eugenio Alaio: Banca di Credito Popolare; Davide Meneguzzo: Bank of America; Carlo Frazzei: Banca Sella

Corrado Meglio: Vice presidente AIFIRM

AIFIRM presenta un corso intensivo sulle sfide imminenti per le banche LSI (Less Significant Institutions) nell’era di Basilea IV. Il programma si articola in tre sessioni di approfondimento, ciascuna della durata di circa 3 ore, dove esperti del settore analizzeranno le principali implicazioni della nuova normativa. Attraverso un approccio pratico e ricco di esempi concreti, i partecipanti acquisiranno gli strumenti necessari per navigare efficacemente nel nuovo panorama regolamentare bancario.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

MODULO 1: Sabato   9 Novembre ore 9:00  – 13:00;  
MODULO 2: Sabato 23 Novembre ore 9:00  – 13:00;
MODULO 3: Sabato 30 Novembre ore 9:00  – 13:00

Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.

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MODULO 1: 5 Novembre ore 10:00  – 13:00;   MODULO 2: 7 Novembre ore 10:00  – 13:00;  MODULO 3: 11 Novembre ore 10:00  – 12:00

Relatori:Mariangela Bortolucci – Prometeia; Igor Gianfrancesco – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi del rischio di tasso di interesse del banking book e di analizzare  sia il framework metodologico sia quello regolamentare.

Saranno analizzati inoltre gli aspetti di ricerca e innovazione contenuti nel Position Paper AIFIRM n. 44 “Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB): evoluzioni gestionali del nuovo contesto regolamentare e di mercato”.

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• Docenti: Cristiano Marasco – Accenture, Digital Risk Expert
  Matteo Villa – Accenture, Digital Risk Expert
  Chiara Salvemme – Accenture, Digital Risk Specialist
  Martina Pettazzi – Accenture, AI & Analytics Expert
  Arianna Moretti – Accenture, AI & Analytics Specialist
  

Sempre più attori di mercato sperimentano piani di digital transformation per adeguarsi ad una realtà in rapido cambiamento, anche in considerazione delle sempre più stringenti disposizioni regolamentari. Le competenze necessarie affinché tali piani abbiano successo sono molteplici e richiedono approfondimenti interdisciplinari e tecnologiche.

Obiettivo del corso, articolato in tre moduli organizzati in webinar, è compiere una disamina, rapida ma concreta, dei principali filoni di competenza richiesta alle figure coinvolte nei processi di cambiamento: il Digital Operational Resilience Act (DORA), il rischio ICT e cyber, il recente Artificial Intelligence Act.

• 26 Giugno ore 14.30 – 18:00:  DORA
• 3 Luglio ore 9.30 – 13:00: Digital Risk Management
• 10 Luglio ore 14.30 – 18:00: Responsible Artificial Intelligence: quali impatti e quali azioni intraprendere

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• Docenti:  Gabriele Guggiola PwC Italia, Partner, Financial Services
                  Pietro Penza   PwC Italia, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader
                  Walter Vecchiato Banca IFIS, Chief Risk Officer

Il corso si articola in tre moduli dedicati alla gestione degli NPE alla luce dell’evoluzione del contesto di mercato e normativo ed un successivo modulo nel quale è prevista una testimonianza operativa.

L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle principali tendenze di mercato in termini di stock, normativa e modalità di gestione delle posizioni, ma anche nel fornire alcuni spunti per una gestione ottimale del rischio tramite soluzioni tradizionali e avanzate

·        25 Giugno ore 14.30 – 17:00 – NPE – Introduzione al mercato, normativa e modelli di gestione

·        2 Luglio ore 14.30 – 17:00 – NPE – La gestione delle posizioni tramite strutture dedicate

·        9 Luglio ore 14.30 – 17:00 – Posizioni High Risk – Rilevanza e metodologie di modellizzazione

·        10 Luglio ore 9.00 – 11:00 – Testimonianza operativa

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Il Corso ha l’obiettivo di presentare a tutti gli associati AIFIRM i principali aspetti del position paper n.35 “Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management», scritto con la collaborazione di Prometeia. Il paper ha avuto lo scopo di presentare l’attività di ricognizione delle best practice di mercato e delineare le metodologie più efficienti per utilizzare fonti dati alternative nelle applicazioni di risk management, sia sui rischi di primo e secondo pilastro che al sistema dei controlli che alle applicazioni di tipo manageriale.

Si tratta di un’opportunità unica di aggiornamento in quanto è pensato da AIFIRM e Prometeia per fornire una conoscenza non solo mirata a capire le analisi e i risultati del paper, ma più in generale ai principali concetti legati al mondo degli analytics.

Il corso ha la durata totale di 8 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

Modulo 1 – 28 Maggio 2024 (ore 9:30-12:30) – COMMON UNDERSTANDING ARTIFICIAL INTELLIGENCE
Modulo 2 – 30 Maggio 2024 (ore 9:30-12:30) – TECNICHE DI ANALISI
Modulo 3 – Modulo 3: 4 Giugno (9:30-11:30) – POSITION PAPER #35

Il costo è di 790 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 1.090 euro (+IVA) per i non soci

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Approfondimento degli aspetti applicativi tra opportunità e difficoltà – 23 Maggio; 30 Maggio; 6 Giugno

Docenti:          Eugenio Alaio, Luigi de Luca, Corrado Meglio

Il corso organizzato da AIFIRM si articola in tre moduli (webinar di tre ore ciascuno) dedicati all’applicazione degli orientamenti EBA in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti (EBA/GL/2020/06) nelle banche LSI, partendo dall’opportunità offerta dalle linee-guida di una rivisitazione del processo del credito mediante l’applicazione di un approccio “forward-looking”.

L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle modalità con cui le banche hanno introdotto e stanno applicando le disposizioni contenute negli orientamenti alle fasi di concessione e monitoraggio, ma anche nel supporto per superare le difficoltà incontrate nell’adozione delle indicazioni normative, legate a impostazioni metodologiche e strumenti disponibili

Il corso ha la durata totale di 9 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

Giovedì 23 maggio dalle 14:30 alle 17:30

• La rivisitazione del processo del credito “GL EBA LOM oriented”

Giovedì 30 maggio dalle 14:30 alle 17:30

• Le fasi di origination e monitoraggio: la costruzione di un sistema di early warning prospettico.
• L’integrazione dei fattori ESG

Giovedì 6 giugno dalle 14:30 alle 17:30

• Approfondimenti e ipotesi di impatto sul processo del credito

l costo è di 690 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 890 euro (+IVA) per i non soci

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

Relatori:           Carlo Palego – CRO CR Asti
                         Fabio Salis – Head of RAF, Models & Reporting Credit Agricole Italia

Aifirm organizza un corso di formazione in modalità remota “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 2h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3

Il corso ha la durata totale di 6 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

• Lunedì 13 novembre dalle 9:00 alle 11:00
  • Il modello di Probability of default (PD) alla luce della CRR3
  • Prime riflessioni sull’utilizzo di tecniche di machine learning nei modelli di rating
• Venerdì 17 novembre dalle 9:00 alle 11:00
  • Il modello di Loss given default (LGD) alla luce della CRR3
  • Tecniche di stima dell’Exposure at default (EAD) alla luce della CRR3
• Venerdì 24 novembre dalle 9:00 alle 11:00
  • I modelli di portafoglio del credito

l costo è di 490 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 690 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link: