Formazione

Modulo 1: Sabato 7 giugno ore 9.00 – 13.00

Modulo 2: Sabato 14 giugno ore 9.00 – 13.00

Modulo 3: Sabato 21 giugno ore 9.00 – 13.00

Modulo 4: Sabato 28 giugno ore 9.00 – 13.00

Relatori: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

                 Federico Tropiano – Università degli Studi di Genova (DIEC)

Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base di uno tra i più popolari linguaggi di programmazione statistica: il software R. I primi due moduli hanno come finalità l’apprendimento degli oggetti e della sintassi di tale linguaggio, mentre negli ultimi due, di carattere più applicativo, verranno discussi degli esempi all’interno della gestione di dati e delle tecniche di Machine Learning. R è un software open source pertanto non sono richiesti investimenti software e tutto il materiale didattico comprensivo dei codici verranno forniti a lezione.

Non sono richieste propedeuticità particolari in ambito di programmazione.

Il corso ha una durata totale di 16 ore ed è strutturato in quattro moduli

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:

MODULO 1: Sabato 1 Febbraio 2025 ore 9:00  – 13:00;  
MODULO 2: Sabato 8 Febbraio 2025 ore 9:00  – 13:00;
MODULO 3: Sabato 15 Febbraio 2025 ore 9:00  – 13:00

Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

MODULO 1: Venerdì 14 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00;  MODULO 2: Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00;  MODULO 3: Venerdì 28 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00

Relatori: Carlo Palego – CRO CR Asti; Fabio Salis – CRO Banco Desio

AIFIRM organizza un corso di formazione “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 3h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

MODULO 1: 26 Novembre ore 9:30  – 13:00;    MODULO 2: 28 Novembre ore 9:30  – 13:00

Relatore: Leonardo Nini – Prometeia

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi dello stress test nell’ambito del rischio di credito.
Saranno analizzati gli aspetti metodologici generali, le caratteristiche degli stress test EBA e quelli di Secondo Pilastro con focus sui parametri di PD e LGD.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

MODULO 1: Mercoledì 20 Novembre ore 14:30  – 17:30;    MODULO 2: Mercoledì  27 Novembre ore 14:30  – 17:30;   MODULO 3: Mercoledì  4 Dicembre ore 14:30  – 17:30

Relatori:      Valentina Lagasio: Università La Sapienza; Luigi de Luca: Financial Risk Manager AIFIRM;  Eugenio Alaio: Banca di Credito Popolare; Davide Meneguzzo: Bank of America; Carlo Frazzei: Banca Sella

Corrado Meglio: Vice presidente AIFIRM

AIFIRM presenta un corso intensivo sulle sfide imminenti per le banche LSI (Less Significant Institutions) nell’era di Basilea IV. Il programma si articola in tre sessioni di approfondimento, ciascuna della durata di circa 3 ore, dove esperti del settore analizzeranno le principali implicazioni della nuova normativa. Attraverso un approccio pratico e ricco di esempi concreti, i partecipanti acquisiranno gli strumenti necessari per navigare efficacemente nel nuovo panorama regolamentare bancario.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

MODULO 1: Sabato   9 Novembre ore 9:00  – 13:00;  
MODULO 2: Sabato 23 Novembre ore 9:00  – 13:00;
MODULO 3: Sabato 30 Novembre ore 9:00  – 13:00

Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

MODULO 1: 5 Novembre ore 10:00  – 13:00;   MODULO 2: 7 Novembre ore 10:00  – 13:00;  MODULO 3: 11 Novembre ore 10:00  – 12:00

Relatori:Mariangela Bortolucci – Prometeia; Igor Gianfrancesco – Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi del rischio di tasso di interesse del banking book e di analizzare  sia il framework metodologico sia quello regolamentare.

Saranno analizzati inoltre gli aspetti di ricerca e innovazione contenuti nel Position Paper AIFIRM n. 44 “Rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario (IRRBB): evoluzioni gestionali del nuovo contesto regolamentare e di mercato”.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

• Docenti: Cristiano Marasco – Accenture, Digital Risk Expert
  Matteo Villa – Accenture, Digital Risk Expert
  Chiara Salvemme – Accenture, Digital Risk Specialist
  Martina Pettazzi – Accenture, AI & Analytics Expert
  Arianna Moretti – Accenture, AI & Analytics Specialist
  

Sempre più attori di mercato sperimentano piani di digital transformation per adeguarsi ad una realtà in rapido cambiamento, anche in considerazione delle sempre più stringenti disposizioni regolamentari. Le competenze necessarie affinché tali piani abbiano successo sono molteplici e richiedono approfondimenti interdisciplinari e tecnologiche.

Obiettivo del corso, articolato in tre moduli organizzati in webinar, è compiere una disamina, rapida ma concreta, dei principali filoni di competenza richiesta alle figure coinvolte nei processi di cambiamento: il Digital Operational Resilience Act (DORA), il rischio ICT e cyber, il recente Artificial Intelligence Act.

• 26 Giugno ore 14.30 – 18:00:  DORA
• 3 Luglio ore 9.30 – 13:00: Digital Risk Management
• 10 Luglio ore 14.30 – 18:00: Responsible Artificial Intelligence: quali impatti e quali azioni intraprendere

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• Docenti:  Gabriele Guggiola PwC Italia, Partner, Financial Services
                  Pietro Penza   PwC Italia, Partner, Financial Services Risk & Regulatory Leader
                  Walter Vecchiato Banca IFIS, Chief Risk Officer

Il corso si articola in tre moduli dedicati alla gestione degli NPE alla luce dell’evoluzione del contesto di mercato e normativo ed un successivo modulo nel quale è prevista una testimonianza operativa.

L’obiettivo del corso consiste non solo nell’approfondimento delle principali tendenze di mercato in termini di stock, normativa e modalità di gestione delle posizioni, ma anche nel fornire alcuni spunti per una gestione ottimale del rischio tramite soluzioni tradizionali e avanzate

·        25 Giugno ore 14.30 – 17:00 – NPE – Introduzione al mercato, normativa e modelli di gestione

·        2 Luglio ore 14.30 – 17:00 – NPE – La gestione delle posizioni tramite strutture dedicate

·        9 Luglio ore 14.30 – 17:00 – Posizioni High Risk – Rilevanza e metodologie di modellizzazione

·        10 Luglio ore 9.00 – 11:00 – Testimonianza operativa

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK