In questa sezione sono pubblicati i Position Paper prodotti dalle Commissioni e approvati sia dal Comitato Tecnico Scientifico sia dal Consiglio
febbraio 2018
Rischio di credito
Intelligenza Artificiale: l’applicazione di Machine Learning e Predictive Analytics nel Risk Management
Gruppo di Lavoro: Intelligenza Artificiale: l’applicazione di Machine Learning e Predictive Analytics nel Risk Management Coordinatori: Paola Cerchiello (Università di Pavia), Stefano Bonini […]
Continua a leggereluglio 2017
Il Margin of Conservatism nei Modelli IRB: requisiti normativi, fondamenti statistici e problemi applicativi
Gruppo di Lavoro: Il Margin of Conservatism nei Modelli IRB: requisiti normativi, fondamenti statistici e problemi applicativi. Coordinatori: Franco Varetto (Politecnico di Torino) […]
Continua a leggeremarzo 2017
Fundamental Review of the Trading Book
Gruppo di lavoro: Fundamental Review of the Trading Book Coordinatori: Umberto Cherubini (Università di Bologna) e Marco Bianchetti (Banca Intesa Sanpaolo). Coordinamento […]
Continua a leggeremarzo 2017
Recovery Plan: punti di forza e di debolezza
Coordinatori: Marco Anolli e Maurizio Vallino. Sintesi degli obiettivi della Commissione La commissione intende occuparsi dei seguenti macro-temi MISURAZIONE Scenari di stress […]
Continua a leggeremaggio 2016
Gruppo di lavoro: il ruolo del RAF nella governance delle banche
Coordinatori: Marina Brogi, Antonio Ricciardi, Diego Onorato. Aprile 2017: pubblicato il position paper 19 settembre 2016. Redatto documento di aggiornamento (pubblicato nella […]
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