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“La nuova vigilanza europea: quali impatti sulle banche e sullo scenario competitivo”.
La Convention, organizzata da AIFIRM in collaborazione con Deloitte, propone una giornata di discussione sul percorso delle maggiori banche del continente verso la nuova Vigilanza europea; impatto che, a cascata, coinvolgerà – sia pure indirettamente – anche le banche minori. Scarica il programma in allegato.
I temi di riflessioni sono numerosi e riguardano tra gli altri:

• Impatti sulla gestione operativa dell’esercizio AQR: aspetti organizzativi e IT
• i nuovi criteri di valutazione del credito influenzati dall’utilizzo da parte della vigilanza dei cash flow e del challenger model per la collective provision
• le competenze necessarie per gestire una vigilanza fortemente standardizzata e orientata all’utilizzo di modelli statistici
• la revisione del processo operativo del credito: dagli aspetti di raccolta documentale e alla gestione delle perizie
• la composizione del portafoglio titoli influenzata dallo stress test sulla componente governativa
• Impatti sul capital management

Durante la giornata saranno presentati i lavori delle Commissioni Aifirm e le attività di ricerca in corso.

Giugno 2014. Il Consiglio AIFIRM ha approvato il documento in cui è espressa la posizione associativa in merito a controllo andamentale del credito e monitoraggio.
La Commissione dedicata a lavorare su questo tema ha preso spunto dalla lettura dell’Allegato A alla Circolare 263, Capitolo 7, che entra in vigore il 1° luglio 2014. Mettendo a fattor comune le esperienze di banche differenti per dimensione e complessità, i partecipanti al gruppo di lavoro hanno prodotto il position paper che esprime la best practice concernente il tema in oggetto; data l’attualità del tema e la relativa novità del modo in cui è stato posto all’interno della comunità del risk management, il contenuto del position paper rappresenta un “obiettivo a tendere” che sarà comunque oggetto di revisione entro fine anno.
Il documento è pubblicato nell’apposita sezione.

In data 31 gennaio 2014, Eba ha pubblicato il documento in cui illustra le componenti principali dello stress test che sarà condotto nel 2014. L’obiettivo dichiarato è verificare la robustezza, e la capacità di ripresa, delle banche in situazioni di particolare tensione. L’esercizio coinvolgerà un gruppo di 124 banche europee, corrispondenti al 50% circa di ogni settore bancario nazionale, e testerà la capacità di ripresa delle banche in un arco temporale di tre anni (dal 2014 al 2016); sia il trading che il banking book saranno soggetti a stress. In termini di capitale, sono state fissate le soglie per il common equity tier 1 (CET1) all’8% nello scenario base, al 5,5% nello scenario avverso. La metodologia e gli scenari saranno pubblicati in aprile 2014, mentre i risultati dell’esercizio saranno noti a ottobre 2014.
Ulteriori dettagli nel documento dell’EBA disponibile in allegato.

Nel mese di gennaio 2014 si avvieranno i lavori delle quattro nuove commissioni. Informazioni alla pagina dedicata.

La Commissione tecnica appositamente istituita a inizio 2013 e composta da 23 associati (elenco dei partecipanti nella pagina dedicata) ha analizzato approfonditamente il rilevante rischio strutturale emerso dal 2011 con il coinvolgimento nella crisi finanziaria del debito Sovrano italiano.A fine 2013, E’ stato pubblicato il position paper nella versione definitiva.
Per leggerlo, vai alla sezione dedicata.

Pubblicato dal Financial Stability Board (FSB) in data 18 novembre 2013, il documento “Principles for an Effective Risk Appetite Framework”. Il documento fa parte di una iniziativa del FSB finalizzata ad aumentare intensità ed efficacia preventiva dell’azione di vigilanza, una delle componenti chiave delle politiche di prevenzione dei rischi; tali politiche sono state approvate dal G20 nel novembre 2010 anche per affrontare il problema delle imprese “too big to fail”, (le cosiddette SIFI). Vai alla pagina dedicata.

In preparazione delle attività che saranno svolte nel 2014, L’EBA ha pubblicato il 12 novembre 2003 la peer review per l’attuazione delle linee guida sugli stress test (Report on the peer review of the EBA Stress Testing Guidelines)

L’obiettivo della peer review è stato quello di valutare l’efficacia delle attività di vigilanza nell’UE, effettuando un confronto, con particolare riguardo alle linee guida n°18, 19 e 20. Per realizzare ciò, l’analisi ha valorizzato i criteri di best practices, approfondendo la tematica degli stress test: strutture di governo, metodologie utilizzate, utilizzo dei risultati, adeguatezza della severity degli scenari, analisi delle misure di mitigazione in condizioni di stress, impatto complessivo dei risultati sul profilo di rischio sulle istituzioni.

In data 5 novembre 2013, La Banca d’Italia, nella sezione del sito Internet Vigilanza – Consultazioni pubbliche in corso, ha pubblicato la documentazione concernente l’applicazione in Italia del Regolamento (UE) n. 575/2013 e della Direttiva 2013/36/UE “scelte normative relative al regime transitorio” e i documenti di consultazione con la relazione sull’analisi d’impatto.
Il documento illustra le ipotesi regolamentari relative al “regime transitorio” che la Banca d’Italia intende adottare per dare applicazione a CRR/CRD IV.
Mentre l’Accordo di Basilea fissa in modo prescrittivo, per ogni anno del periodo transitorio, le regole concernenti ratio di capitale e applicazione di deduzioni e filtri prudenziali, la normativa comunitaria consente invece alle autorità nazionali di accelerare, in parte, l’entrata in vigore della nuova disciplina, anche per ciò che concerne il periodo transitorio del capital conservation buffer e del countercyclical capital buffer.

Il 23 ottobre la Banca Centrale Europea ha comunicato ufficialmente l’avvio della c.d. “valutazione approfondita”, esercizio richiesto dal meccanismo di vigilanza unico europea che entrerà in vigore dal 1° novembre 2013.
L’esercizio consiste in una vera e propria valutazione approfondita sulle banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della BCE e comprenderà  un’analisi dei rischi a fini di vigilanza, un esame della qualità degli attivi e una prova di stress. Il risultato potrà sfociare in una serie di provvedimenti, inclusa anche la richiesta alla singola banca di modificare gli accantonamenti o la posizione patrimoniale.
Vai alla pagina dedicata.