Anno 9 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino
    La misurazione del rischio di tasso: approccio stocastico al modeling degli spostamenti della curva ed estensione al rischio di spread di Aldo Letizia
    L’esperienza dello European Comprehensive Assessment e la Vigilanza Unica Europea: prospettive per gli istituti bancari  di  Pietro Castronovo  
    Proposta e validazione di una nuova euristica di ottimizzazione applicata alla calibrazione di alberi stocastici sui tassi d’interesse: l’Attraction Force Optimization (AFO) di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Simone Fioribello

    Anno 9 – numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Considerazioni sui processi del credito post Comprehensive Assessment della BCE di Maurizio Vallino
    Il sistema di Fund Transfer Pricing: spunti di riflessione di  Luigi Mastrangelo e Andrea Fondi
    La vischiosità dei depositi a vista durante la recente crisi finanziaria: implicazioni in una prospettiva di risk management  di Igor Gianfrancesco e Camillo Giliberto

    Anno 9 – Numero 1-2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Progettazione di un controllo affidabile sull’errore commesso dall’introduzione di sequenze a bassa discrepanza in un framework di pricing Monte di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
    Il rischio recupero in Italia di Raffaella Calabresi
    Le Commissioni AIFIRM