Indice 2015

    Anno 10 – Numero 4

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Risposta di Prometeia alla consultazione “Interest Rate Risk in the Banking Book” del Basel Committee on Banking Supervision  di Andrea Partesotti e Alina Preger
    Monetary transmission models for bank interest rates di Laura Parisi, Igor Gianfrancesco, Camillo Giliberto e Paolo Giudici
    Un modello quantitativo a servizio delle valutazioni del rischio paese nell’attività di export  di Maurizio Vallino

    Anno 10 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Risposta di AIFIRM al consultative document “Interest rate risk in the banking book” del Comitato di Basilea sulla vigilanza bancaria  documento redatto da Domenico Curcio e Igor Gianfrancesco e approvato dal Consiglio Aifirm con delibera del 9 settembre 2015
    Modellizzare la curva dei rendimenti mediante metodologie di apprendimento artificiale: analisi e confronto prestazionale tra le tecniche regressive tradizionali e le reti neurali di  Pier Giuseppe Giribone e Ottavio Caligaris
    L‘intermediario finanziario specializzato tra nuovo TUB, single rulebook e vigilanza unica: il caso del factoring di Fausto Galmarini

    Anno 10 – Numero 1-2

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Applicazione delle reti neurali feed-forward per la ricostruzione di superfici di volatilità di Pier Giuseppe Giribone, Simone Ligato e Ottavio Caligaris
    L’approccio basato sul rischio nella prevenzione e contrasto del riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Banche italiane e serbe a confronto  di  Maura La Torre
    La nuova vigilanza bancaria: procedure e metodologie della Banca Centrale Europea di Maurizio Vallino