Corsi conclusi

    Intelligenza Artificiale e Machine Learning: Esempi di utilizzo nel Financial e Credit Risk Management

    Il Corso si pone l’obiettivo di fornire i concetti fondamentali e le competenze tecniche necessarie per l’implementazione di algoritmi di Machine Learning, fornendo modelli applicativi ed esempi in ambito finanziario e creditizio. Non sono richiesti investimenti in software specifico e tutto il materiale didattico, comprensivo dei codici, verrà fornito a lezione. Non risultano necessarie propedeuticità particolari, in quanto queste sono fornite nell’ambito dei moduli preparatori dedicati rispettivamente ai fondamenti di programmazione Python e ai concetti statistici di base, finalizzati alla comprensione degli algoritmi trattati.
    Il corso completo ha una durata complessiva di 24 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:

    MODULI PROPEDEUTICI

    • Modulo A: Programmazione Python Sabato 18 Ottobre 2025 (ore 9:00-13:00)
    • Modulo B: AI e Machine Learning Sabato 25 Ottobre 2025 (ore 9:00-13:00)

    CORSO

    • Modulo 1: Unsupervised Machine Learning Sabato 15 Novembre 2025 (ore 9:00-13:00)
    • Modulo 2: Supervised Machine Learning Sabato 22 Novembre 2025 (ore 9:00-13:00)
    • Modulo 3: Deep Learning Sabato 29 Novembre 2025 (ore 9:00-13:00)
    • Modulo 4: Forecasting Sabato 13 Dicembre 2025 (ore 9:00-13:00)

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link 

    Per iscriversi compilare il modulo di cui ai seguenti url:

    o inviare via email il modulo presente in fondo alla locandina

    Il giorno 23 Settembre tra le 17 e le 18 si terrà il webinar gratuito di presentazione del corso: cfr. Open lesson – Corso Machine Learning.pdf

    Per iscriversi alla open lesson utilizzare il form al seguente url:  https://segreteria-aifirm.it/Eventi/regForm?TID=70

    IFRS 9 – Dalla governance del processo ai novel risks

    MODULO 1 – Le componenti del framework e la governance: 14 ottobre ore 9:00 – 13:00
    MODULO 2 – Componente forward-looking e overlay: 21 ottobre ore 9:00 – 13:00
    MODULO 3 – I rischi ESG con focus sul climate: 28 ottobre ore 9:00 – 13:00

    Il Corso si pone l’obiettivo di presentare le previsioni del principio contabile IFRS 9, i trend e le best practice di mercato con riferimento alla sua implementazione presso gli operatori bancari italiani, dato l’attuale contesto storico.

    In particolare, il corso si focalizzerà sulle metodologie di impairment delle esposizioni creditizie e sulle evoluzioni che osserviamo sul mercato anche alla luce delle sfide che il contesto di riferimento pone agli intermediari bancari. Tra queste l’evoluzione del contesto geo-politico (conflitto russo-ucraino, la crisi israelo-palestinese, i dazi) e del contesto economico (crisi energetica, scenario iper-inflattivo e le politiche monetarie restrittive sui tassi di interesse) congiuntamente con la necessità di affrontare i rischi emergenti, in primis ESG, hanno introdotto una serie di ulteriori sfide significative al framework di impairment IFRS 9. Tra l’altro il corso riprenderà e svilupperà in ottica aggiornata le tematiche trattate dal Position Paper AIFIRM n.46 “L’evoluzione del framework IFRS 9 alla luce delle nuove sfide di contesto”, pubblicato a gennaio 2025.

    Si tratta di un’opportunità unica di approfondimento delle tematiche IFRS 9, pensato da AIFIRM per fornire ai partecipanti gli elementi chiave per la comprensione delle previsioni del principio nonché le modalità con cui il sistema finanziario sta affrontando e dovrà affrontare le sfide che trova di fronte, superando le criticità sperimentate e abbandonando le soluzioni temporanee messe in opera in molti casi.

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link.

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    Risk Management per le Corporate evoluzione e sfide professionali
    • Modulo 1 – 19 Settembre 2025 ore 14.30 – 17.30 L’evoluzione del Risk management; i profili di Responsabilità del Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, del Board e del Collegio sindacale
    • Modulo 2 – 26 Settembre 2025 ore 14.30 – 17.30 I fondamenti del risk management
    • Modulo 3 – 3 Ottobre 2025 ore 14.30 – 17.30 Risk Management ed interazione con la pianificazione Strategica

    Docenti:

    • Gustavo Troisi Founder Consulenze Integrate AFC, Risk, Sustainability @Development
    • Ugo Lecis Studio Legale LCG
    • Antonio Schioppi Teaching Assistant e Cultore in Controllo di Gestione presso la LUISS Guido Carli
    • Corrado Meglio Vice Presidente AIFIRM

    Il Corso si pone l’obiettivo di dare un quadro pragmatico delle attività di Risk management per le aziende Corporate, trattando i temi di assessment, valutazione mitigazione e gestione dei rischi, risk appetite e definizione dei limiti, corporate e risk governance, strategia, sostenibilità e profili di responsabilità per managers e board members. Nel Corso verranno, inoltre, rappresentate le principali sfide che attendono i professionisti del risk management nelle corporate per creare sempre più valore nelle loro aziende

    Destinatari: Dirigenti, Quadri e personale delle aree risk management, amministrazione, finanza e controllo, organizzazione, compliance e corporate affairs, membri CdA, collegio sindacale ed organismi di vigilanza.

    Il corso ha una durata totale di 9 ore ed è articolato nei seguenti moduli:

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:   

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    L’integrazione dei rischi di sostenibilità nel framework di Risk Management nelle SGR
    1. L’integrazione dei rischi di sostenibilità nel framework di Risk Management nelle SGR
      • Modulo 1: Profili Operativi e Rischi nelle SGR – Venerdì 20 Giugno 2025 (ore 10:00-12:00)
      • Modulo 2: I rischi di sostenibilità: definizioni e quadro normativo – Venerdì 20 Giugno 2025 (ore 14:00-16:00)
      • Modulo 3: Modalità di integrazione del framework di Risk Management –  Mercoledì 25 Giugno 2025 (ore 10:00-12:00)
      • Modulo 4: Organizzazione, Ruolo e Processi del Risk Management in ambito ESG – Mercoledì 25 Giugno 2025 (ore 14:00-16:00

    Docenti:

    ·         Elisabetta Gualandri (AIFIRM)

    ·         Arcangelo Messina (Mediobanca SGR)

    ·         Alessio Ginocchietti (Eurizon Capital SGR)

    ·         Simone Lomoro, Andrea Ottini e Filippo Dalla Noce (KPMG)

    ·         Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)


    Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze relative alla gestione dei rischi di sostenibilità da parte delle Società di Gestione del Risparmio (SGR). Dopo un’introduzione relativa agli operatori del settore della gestione collettiva del risparmio, i rischi di sostenibilità, ambientali, sociali e di governance (ESG) saranno definiti e collocati nell’ambito dell’ampio quadro normativo di riferimento. Saranno quindi presentati gli aspetti tecnici di rilevanza e misurabilità dei rischi di sostenibilità nell’ambito del rischio di mercato, incluse le metodologie basate su vari scenari tra il quali il Climate VaR. Si proseguirà illustrando le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno del framework di Risk Management delle SGR entrando nel merito delle strutture organizzative e dei modelli applicativi. Verranno, altresì, presentati i risultati di una survey dedicata che forniranno ulteriori spunti di riflessione sulle sfide e sulle opportunità ancora aperte.


    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:


    PROGRAMMAZIONE STATISTICA CON R: ESEMPI DI UTILIZZO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

    Modulo 1: Sabato 7 giugno ore 9.00 – 13.00

    Modulo 2: Sabato 14 giugno ore 9.00 – 13.00

    Modulo 3: Sabato 21 giugno ore 9.00 – 13.00

    Modulo 4: Sabato 28 giugno ore 9.00 – 13.00

    Relatori: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

                     Federico Tropiano – Università degli Studi di Genova (DIEC)

    Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base di uno tra i più popolari linguaggi di programmazione statistica: il software R. I primi due moduli hanno come finalità l’apprendimento degli oggetti e della sintassi di tale linguaggio, mentre negli ultimi due, di carattere più applicativo, verranno discussi degli esempi all’interno della gestione di dati e delle tecniche di Machine Learning. R è un software open source pertanto non sono richiesti investimenti software e tutto il materiale didattico comprensivo dei codici verranno forniti a lezione.

    Non sono richieste propedeuticità particolari in ambito di programmazione.

    Il corso ha una durata totale di 16 ore ed è strutturato in quattro moduli

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:

    INFLATION-INDEXED SWAP (IIS) – VALUTAZIONE E STIMA DELLE MISURE DI RISCHIO

    MODULO 1: Sabato 1 Febbraio 2025 ore 9:00  – 13:00;  
    MODULO 2: Sabato 8 Febbraio 2025 ore 9:00  – 13:00;
    MODULO 3: Sabato 15 Febbraio 2025 ore 9:00  – 13:00

    Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

    Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

    CREDIT RISK MANAGEMENT – CORSO BASE

    MODULO 1: Venerdì 14 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00; 

    MODULO 2: Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00; 

    MODULO 3: Venerdì 28 Febbraio 2025 ore 14:00  – 17:00

    Relatori: Carlo Palego – CRO CR Asti; Fabio Salis – CRO Banco Desio

    AIFIRM organizza un corso di formazione “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 3h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3.

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK

    LO STRESS TEST PER IL CREDIT RISK

    MODULO 1: 26 Novembre ore 9:30  – 13:00;   

    MODULO 2: 28 Novembre ore 9:30  – 13:00

    Relatore: Leonardo Nini – Prometeia

    Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi dello stress test nell’ambito del rischio di credito.
    Saranno analizzati gli aspetti metodologici generali, le caratteristiche degli stress test EBA e quelli di Secondo Pilastro con focus sui parametri di PD e LGD.

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    BASILEA IV – COME LE LSI SI PREPARANO ALLA SFIDA

    MODULO 1: Mercoledì 20 Novembre ore 14:30  – 17:30;   

    MODULO 2: Mercoledì  27 Novembre ore 14:30  – 17:30;  

    MODULO 3: Mercoledì  4 Dicembre ore 14:30  – 17:30

    Relatori:      Valentina Lagasio: Università La Sapienza; Luigi de Luca: Financial Risk Manager AIFIRM;  Eugenio Alaio: Banca di Credito Popolare; Davide Meneguzzo: Bank of America; Carlo Frazzei: Banca Sella

    Corrado Meglio: Vice presidente AIFIRM

    AIFIRM presenta un corso intensivo sulle sfide imminenti per le banche LSI (Less Significant Institutions) nell’era di Basilea IV. Il programma si articola in tre sessioni di approfondimento, ciascuna della durata di circa 3 ore, dove esperti del settore analizzeranno le principali implicazioni della nuova normativa. Attraverso un approccio pratico e ricco di esempi concreti, i partecipanti acquisiranno gli strumenti necessari per navigare efficacemente nel nuovo panorama regolamentare bancario.

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    INFLATION-INDEXED SWAP (IIS) – VALUTAZIONE E STIMA DELLE MISURE DI RISCHIO

    MODULO 1: Sabato   9 Novembre ore 9:00  – 13:00;  
    MODULO 2: Sabato 23 Novembre ore 9:00  – 13:00;
    MODULO 3: Sabato 30 Novembre ore 9:00  – 13:00

    Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

    Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.

    La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente LINK