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Risk Management per le Corporate evoluzione e sfide professionali

Modulo 1 – 19 Settembre 2025 ore 14.30 – 17.30 L’evoluzione del Risk management; i profili di Responsabilità del Chief Risk Officer, Chief Financial Officer, del Board e del Collegio sindacale
Modulo 2 – 26 Settembre 2025 ore 14.30 – 17.30 I fondamenti del risk management
Modulo 3 – 3 Ottobre 2025 ore 14.30 – 17.30 Risk Management ed interazione con la pianificazione Strategica

Docenti:

Gustavo Troisi Founder Consulenze Integrate AFC, Risk, Sustainability @Development
Ugo Lecis Studio Legale LCG
Antonio Schioppi Teaching Assistant e Cultore in Controllo di Gestione presso la LUISS Guido Carli
Corrado Meglio Vice Presidente AIFIRM

Il Corso si pone l’obiettivo di dare un quadro pragmatico delle attività di Risk management per le aziende Corporate, trattando i temi di assessment, valutazione mitigazione e gestione dei rischi, risk appetite e definizione dei limiti, corporate e risk governance, strategia, sostenibilità e profili di responsabilità per managers e board members. Nel Corso verranno, inoltre, rappresentate le principali sfide che attendono i professionisti del risk management nelle corporate per creare sempre più valore nelle loro aziende

Destinatari: Dirigenti, Quadri e personale delle aree risk management, amministrazione, finanza e controllo, organizzazione, compliance e corporate affairs, membri CdA, collegio sindacale ed organismi di vigilanza.

Il corso ha una durata totale di 9 ore ed è articolato nei seguenti moduli:

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:

Per iscriversi compilare il modulo di cui al link sottostante:

L’integrazione dei rischi di sostenibilità nel framework di Risk Management nelle SGR

L’integrazione dei rischi di sostenibilità nel framework di Risk Management nelle SGR
- Modulo 1: Profili Operativi e Rischi nelle SGR – Venerdì 20 Giugno 2025 (ore 10:00-12:00)
- Modulo 2: I rischi di sostenibilità: definizioni e quadro normativo – Venerdì 20 Giugno 2025 (ore 14:00-16:00)
- Modulo 3: Modalità di integrazione del framework di Risk Management – Mercoledì 25 Giugno 2025 (ore 10:00-12:00)
- Modulo 4: Organizzazione, Ruolo e Processi del Risk Management in ambito ESG – Mercoledì 25 Giugno 2025 (ore 14:00-16:00

Docenti:

· Elisabetta Gualandri (AIFIRM)

· Arcangelo Messina (Mediobanca SGR)

· Alessio Ginocchietti (Eurizon Capital SGR)

· Simone Lomoro, Andrea Ottini e Filippo Dalla Noce (KPMG)

· Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)

Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze relative alla gestione dei rischi di sostenibilità da parte delle Società di Gestione del Risparmio (SGR). Dopo un’introduzione relativa agli operatori del settore della gestione collettiva del risparmio, i rischi di sostenibilità, ambientali, sociali e di governance (ESG) saranno definiti e collocati nell’ambito dell’ampio quadro normativo di riferimento. Saranno quindi presentati gli aspetti tecnici di rilevanza e misurabilità dei rischi di sostenibilità nell’ambito del rischio di mercato, incluse le metodologie basate su vari scenari tra il quali il Climate VaR. Si proseguirà illustrando le modalità di integrazione dei rischi di sostenibilità all’interno del framework di Risk Management delle SGR entrando nel merito delle strutture organizzative e dei modelli applicativi. Verranno, altresì, presentati i risultati di una survey dedicata che forniranno ulteriori spunti di riflessione sulle sfide e sulle opportunità ancora aperte.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:

PROGRAMMAZIONE STATISTICA CON R: ESEMPI DI UTILIZZO NELLA GESTIONE DEL RISCHIO DI CREDITO

Modulo 1: Sabato 7 giugno ore 9.00 – 13.00

Modulo 2: Sabato 14 giugno ore 9.00 – 13.00

Modulo 3: Sabato 21 giugno ore 9.00 – 13.00

Modulo 4: Sabato 28 giugno ore 9.00 – 13.00

Relatori: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

Federico Tropiano – Università degli Studi di Genova (DIEC)

Il Corso si pone l’obiettivo di fornire le conoscenze di base di uno tra i più popolari linguaggi di programmazione statistica: il software R. I primi due moduli hanno come finalità l’apprendimento degli oggetti e della sintassi di tale linguaggio, mentre negli ultimi due, di carattere più applicativo, verranno discussi degli esempi all’interno della gestione di dati e delle tecniche di Machine Learning. R è un software open source pertanto non sono richiesti investimenti software e tutto il materiale didattico comprensivo dei codici verranno forniti a lezione.

Non sono richieste propedeuticità particolari in ambito di programmazione.

Il corso ha una durata totale di 16 ore ed è strutturato in quattro moduli

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:

INFLATION-INDEXED SWAP (IIS) – VALUTAZIONE E STIMA DELLE MISURE DI RISCHIO

MODULO 1: Sabato 1 Febbraio 2025 ore 9:00 – 13:00;
MODULO 2: Sabato 8 Febbraio 2025 ore 9:00 – 13:00;
MODULO 3: Sabato 15 Febbraio 2025 ore 9:00 – 13:00

Relatore: Pier Giuseppe Giribone – BPER & Università degli Studi di Genova (DIEC)

Il Corso ha l’obiettivo di approfondire i temi della valutazione e stima delle misure di rischio associati agli strumenti finanziari legati all’inflazione. Particolare importanza verrà attribuita agli swap, Inflation-Indexed Swap (IIS), strumenti in grado di coprire efficacemente tale rischio. Le lezioni saranno caratterizzate da numerosi casi di studio risolti in Excel e con il linguaggio di programmazione Python.

La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link

CREDIT RISK MANAGEMENT – CORSO BASE

MODULO 1: Venerdì 14 Febbraio 2025 ore 14:00 – 17:00; MODULO 2: Venerdì 21 Febbraio 2025 ore 14:00 – 17:00; MODULO 3: Venerdì 28 Febbraio 2025 ore 14:00 – 17:00

Relatori: Carlo Palego – CRO CR Asti; Fabio Salis – CRO Banco Desio

AIFIRM organizza un corso di formazione “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 3h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3.