Indice 2013

    Anno 8 – Numero 4

    Editoriale di Davide Alfonsi
    Il metodo degli iperpiani in econometria: applicazione alle poste a vista di Danilo Ferroni

    Anno 8 – Numero 3

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    IFRS 9: un nuovo approccio per la valutazione dei crediti di Riccardo Cairo, Cristina Caprara e Elio Novembre
    Il governo dei Rischi nel nuovo mercato di Rossano Giuppa
    La Convalida dei sistemi interni di rating: i requisiti organizzativi ed un possibile framework per la validazione dei processi di Daniela De Pieri
    Il ruolo dei confidi durante la crisi di Camillo Giliberto

    Anno 8 – Numero 2

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
    Il rischio di controparte di Walter Vecchiato e Eugenio Virguti
    La funzione di convalida di Giacomo Petrini
    Risk governance e risk management: quanto le imprese energy e utility sono assimilabili alle banche? di Floricel Rugiero
    Metodologie per migliorare la velocità di convergenza nei simulatori Monte Carlo: Analisi delle tecniche ed implementazione in un framework di pricing di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato

    Anno 8 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio Stima dell’effetto della correlazione di default per la valutazione di CLN di Selene Comolli e Pietro Rossi
    I lavori delle Commissioni Aifirm – Il documento in consultazione di Banca d’Italia sul tema delle perdite storicamente registrate sulle posizioni in default – LGD della Commissione banche medio piccole
    La misurazione del rischio di credito e le variabili qualitative di Giampaolo Gabbi, Massimo Matthias e Gina Russo
    Il Liquidity Risk Management fra prescrizioni normative e prassi operative di Emanuele Diquattro