Indice 2017

    Anno 12 – Numero 3

    Il ruolo del RAF nella governance delle banche di Diego Onorato
    Ricostruzione di superfici di volatilità mediante l’utilizzo di reti neurali auto-associative: un caso studio basato sull’analisi non lineare delle componenti principali di Ottavio Caligaris, Pier Giuseppe Giribone e Marco Neffelli
    L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane? di Igor Gianfrancesco

    Anno 12 – Numero 2

    Commento al Consultative Document del Comitato di Basilea “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements” di Commissione Aifirm (coordinatori Umberto Cherubini e Marco Bianchetti)
    IFRS 9, Stress Testing, ICAAP: a comprehensive framework for PD calculationdi Carlo Toffano, Francesco Nisi and Lorenzo Maurri
    Lo Standardised Measurement Approach (SMA) per i rischi operativi di Giacomo Petrini e Camillo Giliberto
    I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di selforganizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercatodi Pier Giuseppe Giribone e Alessia Cafferata

    Anno 12 – Numero 1

    Editoriale di Maurizio Vallino
    Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk di Nicola Pasturi e Luca Giuseppe Paulicelli
    Il digital risk officer e l’analisi dei rischi finanziari nelle imprese della digital transformation di Fabrizio Carapellotti – Romina Potenziani
    L’algoritmo Fuzzy C-Means clustering come tecnica automatica per l’individuazione di anomalie di mercato: un caso studio di Pier Giuseppe Giribone, Ottavio Caligaris, Simone Fioribello