Il corso ha la durata totale di 12 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:
- Open Lesson gratuita: Giovedì 19 Marzo 2026 (ore 17:30-18:30)
- Modulo 1: Sabato 4 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Analisi quantitativa dei principali strumenti finanziari legati all’inflazione: ZCIIS (Zero Coupon Inflation Indexed Swap), YYIIS (Year-on-Year Inflation Indexed Swap); Dai modelli di forecasting econometrici tradizionali per la CPI a quelli “market-oriented”.
- Modulo 2: Sabato 11 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Progettazione di coperture per BTP€i e BTP Italia con relativa analisi del rischio di mercato; Pricing di opzionalità vanilla ed esotica sull’inflazione.
- Modulo 3: Sabato 18 Aprile 2026 (ore 9:00-13:00) – Cenni sulla sintassi di base del linguaggio di programmazione Python; Dai Modelli di simulazione base per la stagionalità a quelli avanzati di Machine Learning.
La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente indirizzo
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