Stress Test 2014: pubblicate da EBA le principali caratteristiche

In data 31 gennaio 2014, Eba ha pubblicato il documento in cui illustra le componenti principali dello stress test che sarà condotto nel 2014. L’obiettivo dichiarato è verificare la robustezza, e la capacità di ripresa, delle banche in situazioni di particolare tensione. L’esercizio coinvolgerà un gruppo di 124 banche europee, corrispondenti al 50% circa di ogni settore bancario nazionale, e testerà la capacità di ripresa delle banche in un arco temporale di tre anni (dal 2014 al 2016); sia il trading che il banking book saranno soggetti a stress. In termini di capitale, sono state fissate le soglie per il common equity tier 1 (CET1) all’8% nello scenario base, al 5,5% nello scenario avverso. La metodologia e gli scenari saranno pubblicati in aprile 2014, mentre i risultati dell’esercizio saranno noti a ottobre 2014.
Ulteriori dettagli nel documento dell’EBA disponibile in allegato.