Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Il rischio di tasso originato dall’estinzione anticipata sul portafoglio mutui di Pierluigi Coriazzi, Lisa Signani, Giovanni Gervasio, Giampaolo Gottardi, Isaia Tarquini
Metodologie di misurazione e Governo del rischio di liquidità alla luce delle recenti disposizioni normative del Comitato di Basilea (Basilea 3) e di Banca d’Italia (Circolare n° 263/2006) di Carlo Frazzei, Fabiano Lionetti, Walter Vecchiato, Silvia Zanotti
Profili di rischio e di rendimento degli hedge funds: un’analisi empirica sui fondi speculativi di Monica Gentile
Un modello gaussiano per eventi creditizi congiunti di Danilo Ferroni
Anno 6 – Numero 3
Pubblicato il 9 Luglio 2014
