Anno 15, numero 2
    Il framework della negoziazione algoritmica introdotto da MiFID II e l’importanza del processo di autovalutazione e convalida di Carlo Frazzei, Gabriele Bonini, Marco Burigo e Francesco Ciarambino
    Covid-19 e governance bancaria, Position paper XXII a cura di Marina Brogi con il contributo di Lorenzo Sartor, Anna Grazia Quaranta, Valentina Lagasio, Michela Pinto e Alessio Pentola
    CoViD-19 in Italy: a mathematical model to analyze the epidemic containment strategy and the economic impacts di Fabio Verachi, Luca Trussoni, Luciano Lanzi
    Studio e Progettazione di un sistema di pricing e di gestione del rischio per il prodotto strutturato EAKO – European American Knock-Out option di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone
    La copertura dei mutui a tasso fisso mediante strumenti derivati: profili applicativi in tema di rischio di tasso di interesse, IFRS9 e regolamento EMIR. di Raffale Mazzeo, Igor Gianfrancesco e Damiano Colnago
    Anno 15, numero 1

    Non-Performing Exposures delle banche: diktat impazienti e soluzioni nazionali vs gestione paziente e Asset Management Companies a livello europeodi Rainer Masera

    NPL disposal treatment in the LGD estimates di Giacomo De Laurentis, Corrado Pavanati, Fabio Salis, Giovanna Compagnoni e Claudio Andreatta

    Political risks: the “red shift” in debt sustainability analysis di Andrea Consiglio e Stavros Zenios

    External fraud detection through big data: towards a pro-active operational risk management di Giacomo Petrini

    Nuove policy nazionali ed internazionale: possibili implicazioni sulle Banche Italiane di Camillo Giliberto

    Classification of NPL with a Random Forest approach di Massimiliano Zanoni

    Stima prospettica delle misure finanziarie di rischio mediante reti neurali dinamiche: un’applicazione al mercato statunitense di Carlo Decherchi e Pier Giuseppe Giribone

    Anno 14, numero 3

    The European path towards a sound Pillar 2 framework for banks di Francesco Cannata, Raffaele Arturo Cristiano, Simona Gallina e Michele Petronzi

    Principi di proporzionalità e di bilanciamento  Regole e supervisione delle imprese bancarie in Europa e negli Stati Uniti di Rainer Masera

    L’impatto sulle PD IFRS 9 della nuova definizione di default di Maria Giovanna Zavallone, Francesco Merlo e Andrea Morciano

    Risk trend in fintech disruption from a common good view di Federica Sist

    Progettazione, validazione ed implementazione di un modello reticolare avanzato per il pricing di un Flexible Forward su valute di Pier Giuseppe Giribone e Paolo Raviola

    Anno 14, Numero 2

    Nuovi tassi benchmark di Umberto Cherubini e Marco Bianchetti

    Il risk appetite framework: una “teoria del tutto” pe le banche? di Giacomo Vadi

    New frontiers in financial markets: fom machine learning to algorithmic trading di Valentina Lagasio

    Capital allocations for risk measures: a numerical and comparative study  di Gabriele Canna, Francesca Centrone e Emanuela Rosazza Gianin

    Analisi e progettazione di un sistema di misure quantitative per il monitoraggio dei rischi finanziari delle Garanzie d’Origine di Anna Bottasso, Pier Giuseppe Giribone e Matilde Martorana

    Anno 14, Numero 1

    Appunti sul riassetto delle Autorità su intermediari e mercati finanziari di Vittorio Conti

    Il processo di software selection: rischi e opportunità di Paolo Raviola

    The Margin of Conservatism (MoC) in the IRB approach: defining and measuring the general estimation error?  di Franco Varetto e Silvio Cuneo

    La determinazione del fair value di opzioni su valuta impiegando funzioni a base radiale: un’applicazione al framework di pricing di Garman-Kohlhagen  di Simone Fioribello e Pier Giuseppe Giribone

     

    Anno 13 – Numero 3

    Banche, il business model che verrà di Maurizio Pierigè

    La misurazione dell’esposizione al rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario: quali implicazioni in sede ICAAP a seguito della recente introduzione dell’approccio del margine di interesse nel quadro normativo di vigilanza prudenziale? di Igor Gianfrancesco

    Confronto tra l’approccio tradizionale e le tecniche di Machine Learning per la modellizzazione della stagionalità nella valorizzazione degli swap indicizzati all’inflazione di Ottavio Caligaris e Pier Giuseppe Giribone

    Anno 13 – Numero 2

    Does Unusual News Forecast Market Stress?  di Paul Glasserman, Harry Mamaysky (introduzione a cura di Douglas Mc Kinley)

    Use of copulas for Value-at-Risk calculation and backtesting with an application to italian data di Arianna Agosto, Alessandra Mainini, Enrico Moretto

    Implementazione della tecnica AFO per la stima dei parametri di un modello GARCH(1,1). Analisi di robustezza e confronto prestazionale con i solver tradizionali di Pier Giuseppe Giribone

    Anno 13 – Numero 1

    AIFIRM risponde al Comitato di Basilea sul documento «Revisions to the minimum capital requirements for market risk» Lavoro della Commissione Aifirm Market Risk  – coordinatori Marco Bianchetti e Umberto Cherubini

    Recovery Plan: punti di forza e di debolezza  di Fabio Verachi

    La contabilizzazione degli strumenti finanziari derivati nelle imprese di tipo non-financial alla luce del Decreto Legislativo 139/2015 e del principio contabile OIC 32 di Mattia Fabbri e Pier Giuseppe Giribone

    Anno 12 – Numero 3

    Il ruolo del RAF nella governance delle banche di Diego Onorato

    Ricostruzione di superfici di volatilità mediante l’utilizzo di reti neurali auto-associative: un caso studio basato sull’analisi non lineare delle componenti principali di Ottavio Caligaris, Pier Giuseppe Giribone e Marco Neffelli

    L’applicazione dei nuovi scenari di variazione dei tassi di interesse proposti dal Comitato di Basilea: quali implicazioni per le banche italiane? di Igor Gianfrancesco

    Anno 12 – Numero 2

    Commento al Consultative Document del Comitato di Basilea “Simplified alternative to the standardised approach to market risk capital requirements” di Commissione Aifirm (coordinatori Umberto Cherubini e Marco Bianchetti)

    IFRS 9, Stress Testing, ICAAP: a comprehensive framework for PD calculationdi Carlo Toffano, Francesco Nisi and Lorenzo Maurri

    Lo Standardised Measurement Approach (SMA) per i rischi operativi di Giacomo Petrini e Camillo Giliberto

    I paradigmi di apprendimento non supervisionato per reti neurali in campo finanziario: progettazione di selforganizing maps per il rintracciamento di anomalie di mercatodi Pier Giuseppe Giribone e Alessia Cafferata