NPE risk: evoluzione delle metodologie e delle strategie e gestione di derisking

    Coordinatori: Monica Billio (Università Ca’ Foscari), Antonella Malinconico (Università del Sannio), Walter Vecchiato (Banca Ifis), PMO: PwC, supervisione a cura di Corrado Meglio (Vice Presidente AIFIRM)

    La commissione si pone l’obiettivo di traguardare nel Risk Management una prospettiva che vada oltre la temuta ondata di non performing loans conseguenti al rilascio delle misure, deroghe e garanzie, introdotte dallo Stato per contenere gli avversi effetti economici della pandemia Covid-19 e di altre crisi come quella russo – ucraina, e che analizzi in dettaglio aspetti rilevanti e strutturali nella gestione delle posizioni deteriorate, siano collateralizzate o meno, attraverso la definizione di possibili metodologie di costruzione e implementazione dei modelli di recupero, in grado di:

    • incorporare anche fattori esogeni di natura sia macroeconomica che microeconomica, per valutare appropriatamente e gestire sia le attività di workout che quelle relative alla costruzione di strutture finanziarie
    • orientare le politiche di pricing
    • favorire il monitoraggio nel tempo dei business case dei vari portafogli.

    L’attuale contesto di mercato evidenzia tre principali tendenze che necessitano di uno specifico approfondimento:

    • lo sviluppo di nuove strutture finanziarie finalizzate ad evitare il consolidamento e conseguentemente l’applicazione delle disposizioni concernenti il livello minimo di rettifica prudenziale imposto dal calendar provisioning, conciliando le politiche di derisking delle banche con la necessità di mantenere il supporto alla clientela
    • il ruolo significativo delle strutture di Servicing, valutate sulla loro esperienza consolidata nel recupero sia in termini di volumi che di speditezza d’azione, adottando differenti logiche e modalità di interazione con la clientela
    • la modellazione (in ottica forward looking) di quella parte high risk del portafoglio crediti (tipicamente lo è parte di “Stage 2”) che alimenta il flusso di ingresso in non performing loans e richiede azioni gestionali proattive e anticipatrici per ridurne la portata e gli impatti economici e patrimoniali.  Questa capacità di modellazione va considerata anche alla luce delle proposte di copertura del rischio di decadimento di parte di Stage 2 attraverso contratti di credit default swap negoziati per determinati livelli di PD/LGD/EL con AMC esterne, allo scopo di avvicinarsi al desiderabile livello minimo, se non nullo, di NPE raccomandato dal Regolatore. 

    La commissione avrà quindi l’obiettivo di rappresentare il punto di vista di AIFIRM su questi temi in termini di migliori prassi di mercato e possibili soluzioni operative.

    15 Marzo 2022 – Webinar To model or not to model: that is the risk

    Pubblicati gli atti dell’evento (slide e videoregistrazione)
    Link all’articolo

    La gestione dei Non Performing Loans – impatti normativi e crisi da Covid-19

    Il socio Camillo Giliberto ha appena pubblicato il libro “La gestione dei Non Performing Loans – impatti normativi e crisi da Covid-19”
    I soci AIFIRM potranno beneficiare di uno sconto del 20% utilizzando il modulo per l’acquisto del volume presente al seguente link

    XVII Convention AIFIRM – III sessione

    Pubblicati gli atti delLA XVII Convention AIFIRM – III sessione del 3 Marzo 2002 e il video dell’evento

    Link alla Convention Aifirm

    15 Marzo 2022 h. 16.30 – Webinar: To model or not to model: that is the risk

    Presentazione del Position Paper AIFIRM 28 “Model Risk Management: le prassi e il modello a tendere”

    Pubblicato il Programma e aperte le iscrizioni

    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi

    To model or not to model: that is the risk

    Dalle h. 16.30 alle 18.00, presentazione del Position Paper AIFIRM 28 “Model Risk Management: le prassi e il modello a tendere”

    Il Position Paper AIFIRM è liberamente disponibile al link:

    Ai partecipanti soci AIFIRM verranno riconosciuti 8 crediti formativi

    3 Marzo 2022 h. 16.00 XVII Convention AIFIRM III sessione

    Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza

    Tra i relatori:

    • Luigi Federico Signorini (Direttore Generale Banca d’Italia – Presidente IVASS)
    • Roberto Baldoni (Direttore Generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN)
    • Marina Brogi (Università La Sapienza di Roma – Presidente Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM)
    • Alessandro Foti (Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank)
    • Mauro Pastore (Direttore Generale Iccrea Banca)
    • Mauro Senati (Presidente AIFIRM)
    • Marco Zilioli (Senior Risk Expert – Wolters Kluwer)

    La videoregistrazione del’evento è disponibile al seguente link.

    Position Paper 23 e 29

    Pubblicate le traduzioni e sintesi in lingua inglese dei Position Paper 23 e 29

    3 Marzo 2022 h. 16.00 XVII Convention AIFIRM session III – APERTE LE ISCRIZIONI E PUBBLICATO IL PROGRAMMA DEFINITIVO

    Il trend inarrestabile dell’economia digitale e ESG: il pensiero dei banchieri, dei CRO e della Vigilanza

    Tra i relatori:

    • Luigi Federico Signorini (Direttore Generale Banca d’Italia – Presidente IVASS)
    • Roberto Baldoni (Direttore Generale Agenzia per la cybersicurezza nazionale – ACN)
    • Marina Brogi (Università La Sapienza di Roma – Presidente Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM)
    • Alessandro Foti (Amministratore Delegato e Direttore Generale FinecoBank)
    • Mauro Pastore (Direttore Generale Iccrea Banca)
    • Mauro Senati (Presidente AIFIRM)
    • Marco Zilioli (Senior Risk Expert – Wolters Kluwer)

    Per iscriversi utilizzare il form al seguente link. 

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