Il 28 novembre si terrà a Milano, nella Sala delle Colonne di Banco BPM, la XIII Convention, dal titolo “Le sfide del risk management alla luce delle evoluzioni normative e regolamentari: dall’avvio dei principi IFRS9 agli stress test EBA /SSM 2018”. La Convention è organizzata con il supporto di Prometeia. Per informazioni contattare la Segreteria
Notizie dall’Associazione(obsoleto)
Con l’approvazione del Consiglio di giugno 2017, è stata costituita la Commissione per la Formazione. Ne fatto parte i consiglieri: Emanuele Diquattro, Pierfrancesco Latini, Aldo Letizia, Fernando Metelli, Maurizio Vallino, Paolo Palliola.
Per informazioni, contattare la segreteria.
E’ stato pubblicato il position paper n°9 sul Risk Appetite Framework. Il testo è disponibile nella sezione dedicata alle commissioni, ai soli soci iscritti.
Aifirm è diventata socio UNI da marzo 2017. L’UNI – Ente Italiano di Unificazione (www.uni.com) è l’associazione privata senza scopo di lucro, riconosciuta dallo Stato e dall’Unione Europea, che elabora le norme UNI e rappresenta l’organizzazione di normazione europea ISO. Con questo passo, Aifirm inizia un percorso in cui si valuterà la normazione della professione di risk manager.
E’ stato pubblicato, nell’apposita sezione del sito, il Position Paper n.8, dal titolo “Il principio contabile IFRS9 in banca: la prospettiva del Risk Manager”. Si tratta del risultato a cui è pervenuta la Commissione coordinata da Andrea Resti e Luca Giuseppe Paulicelli, a cui ha partecipato un nutrito numero di soci.
All’assemblea dei soci che si terrà a Milano il 16 novembre, nel corso della Convention annuale, sarà discussa la proposta di revizione dello statuto.
La Convention, organizzata in collaborazione con EY, propone una giornata di discussione sugli impatti della crisi finanziaria e della Brexit sui modelli di risk management.
Il mercato finanziario sta sperimentando un livello di volatilità mai vista prima del 2007 e il mercato dei crediti deve riconsiderare modelli e ampiezza delle serie storiche per meglio calibrare perdita attesa e rischio.
Il risk management ha sempre studiato i fenomeni di volatilità del passato per calibrare quell’iesimo percentile, coerente con il risk appetite della banca, che misurasse il livello di capitale da accantonare per ogni business. Le recenti risultanze economiche e finanziarie ci impongono una riflessione sulla tenuta dei modelli in un ambiente finanziario fortemente caratterizzato da scossoni che lo rendono sempre più volatile e imprevedibile.
Durante la giornata saranno presentate alcune ricerche di AIFIRM.
l’Università Milano Bicocca, con la collaborazione di AIFIRM, ha predisposto un questionario sul Credit Risk Management (CRM) nelle banche italiane.
Il questionario indaga, in un primo momento, l’organizzazione strutturale del CRM e il ruolo ricoperto dal Chief Risk Officer (CRO) della Banca; in un secondo momento, il questionario verte su come le banche hanno fatto propri i Principi pubblicati dal Comitato di Basilea nel 2000 e le novità introdotte dalla CRD IV nel 2013. Il fine di questa seconda sezione è mettere in evidenza la distanza esistente tra le pratiche poste in essere dalle singole banche e il benchmark proposto dal Comitato di Basilea.
Infine, la terza parte del Questionario si concentra sul Risk Appetite Framework e sui principi di corretta applicazione proposti a fine 2014 dal Financial Stability Board.
Attraverso il Questionario sarà dunque possibile raccogliere le informazioni relative alla gestione del rischio di credito da parte delle banche e l’evoluzione del ruolo del CRO. I dati saranno utilizzati sia per un’analisi descrittiva sia per un’analisi quantitativa basata su metodi statistici.
I dati saranno trattati mantenendo l’anonimato dei rispondenti e della Banca di appartenenza.
I rispondenti riceveranno, al termine della raccolta dei dati e della rielaborazione, un report contenete i risultati ottenuti.
I soci e i visitatori del sito sono invitati a partecipare al questionario a cui potranno accedere attraverso il link
http://goo.gl/forms/TNLGuc2jB3
Settembre 2015. E’ stato pubblicato il Position Paper Aifrm, in risposta al documento in consultazione del Comitato di Basilea “Interest rate risk in the banking book”.
Stipulata una nuova convenzione per la formazione nel campo del risk management con la società Concentric: dettagli alla sezione dedicata di questo sito.
