Notizie da leggere

    Position paper 34 e 35

    Pubblicati all’url https://www.aifirm.it/ricerca-convegni/position-paper/position-paper-2/ i seguenti Position Paper AIFIRM

    ·        Position Paper 34: Risposta alle consultazioni EBA sul rischio di tasso di interesse del portafoglio bancario

    ·        Position Paper 35: Big Data & Advanced Analytics per il Risk Management

    15 Marzo 2022 – Webinar To model or not to model: that is the risk

    Pubblicati gli atti dell’evento (slide e videoregistrazione)
    Link all’articolo

    La gestione dei Non Performing Loans – impatti normativi e crisi da Covid-19

    Il socio Camillo Giliberto ha appena pubblicato il libro “La gestione dei Non Performing Loans – impatti normativi e crisi da Covid-19”
    I soci AIFIRM potranno beneficiare di uno sconto del 20% utilizzando il modulo per l’acquisto del volume presente al seguente link

    XVII Convention AIFIRM – III sessione

    Pubblicati gli atti delLA XVII Convention AIFIRM – III sessione del 3 Marzo 2002 e il video dell’evento

    Link alla Convention Aifirm

    Position Paper 23 e 29

    Pubblicate le traduzioni e sintesi in lingua inglese dei Position Paper 23 e 29

    A Benchmark Framework for Non Maturing Deposits and its Application to Public Data Available from Banca d’Italia

    di Antonio Castagna
    ABSTRACT
    We present an application of stochastic risk factor approach to model the non-maturing deposits and it sketches a benchmark framework to assess the expected profitability and the liquidity risks of a bank compared with the rest of the industry. We calibrate the model to system data available from Banca d’Italia, for both retail and corporate customers. The model allows for
    i) integrated modelling of market rates, bank’s creditworthiness and evolution of deposits’ volume;
    ii) unified and consistent measurement of the interest rate risk and the liquidity;
    iii) negative interest rates;
    iv) the evaluation of zero-rate floor on the deposits rates;
    v) stress testing.

    Covid-19 e vigilanza bancaria: quale strategia per preservare redditività e capitale?

    Pubblicato l’intervento di Elisabeth McCaul, membro del Consiglio di Vigilanza della BCE, nell’ambito del webinar “Covid-19 e vigilanza bancaria: quale strategia per preservare redditività e capitale?”, tenutosi il 30 ottobre. Leggi il testo pubblicato.
    Qui il link alla registrazione del webinar.

    Epidemia di CoViD-19 in Italia: un modello matematico per l’analisi della strategia di gestione e degli impatti economici

    Di : Fabio Verachi, Luca Trussoni, Luciano Lanzi

     

    22 aprile, webinar "Predicting and Monitoring COVID-19 contagion"

    In data 22 aprile, alle 17, si terrà il webinar di presentazione dello studio “Predicting and Monitoring COVID-19 contagion”, a cura di F.Peracchi (GeorgeTown University, EIEF and University of Rome Tor Vergata) e
    Paolo Giudici (University of Pavia and Centre for European Policy Studies).

     

    Il collegamento è al seguente link:

     

    https://zoom.us/j/621131011?pwd=R3RjUUI4WXdtQllNYkhSdlBidnNXUT09

    Le credenziali di accesso sono:


    Meeting ID: 621 131 011
    Password: 093093  

     

    I soci sono invitati a partecipare