L’Articolo di Masera approfondisce i cambiamenti intervenuti nella regolamentazione bancaria, con particolare riferimento a leverage e ratio patrimoniali
Notizie da leggere
L’articolo di Benjamin Weldon propone un approccio a sei step per ridurre il gap tra il “GRC (Governance, Risk and Compliance) team” e il rimanente corpo organizzativo: link all’articolo.
In questo articolo, introduttivo alla tematica in questione, sono esaminati gli aspetti di novità del principio contabile che impattano sulla valutazione del portafoglio crediti.
Da tempo Aifirm è stata promotrice di un modello di Syllabus, focalizzato su un nocciolo di competenze fortemente caratterizzanti la professione. Il Syllabus offre ai docenti universitari un programma didattico al quale i risk manager, associati ad Aifirm, riconoscono un valore segnaletico.
Per un approfondimento, si può leggere il documento di presentazione.
Il Dipartimento di Scienze Economico-Aziendali e Diritto per l’Economia dell’Università Milano Bicocca, ha reso noti i risultati dell’indagine sul Credit RiskManagement dei Gruppi bancari italiani. Il Lavoro ha coinvoltoa alcuni soci e le rispettive aziende di appartenenza.
Il fine del questionario è stato quello di indagare il disegno organizzativo e i processi decisionali delle funzioni di Credit RiskManagement e di valutare le scelte relative al RiskAppetite Framework.
La ricerca è disponibile per la consultazione.
E’ stato pubblicato, nella sezione dedicata, il documento “Prudent valuation, Guidelines and Sound Practices”, prodotto dalla Commissione coordinata da Marco Bianchetti ed Umberto Cherubini.
Pubblicato il testo di Paolo Sironi “Modern Portfolio Management: From Markowitz to Probabilistic Scenario Optimisation“, sul goal-based investing e portfolio optimisation: cliccare qui per una preview.
Si rivolge ad asset managers e portfolio managers, con un focus particolare al private wealth management per la creazione di portafogli modello.
Collateral Management, Process, Tools and Metrics. Paper di A.Castagna, agosto 2014.
Abstract. “Collateral management will be a crucial activity in the financial industry. We introduce a framework to analyse the supply and the demand of collateral internally originated by the banking activity, the tools to manage both and the targets that should be aimed at.”
In allegato il documento.
Presentazione di Paolo Giudici (Presidente del Comitato Tecnico Scientifico AIFIRM, Università di Pavia) e Paola Cerchiello (Università di Pavia).
Contenuto della presentazione: i big data, provenienti da internet e dai social networks, possono essere molto utili per effettuare previsioni in ambito finanziario. Occorre pero’ che tali fonti siano valutate prima del loro impiego, misurandone la qualità informativa.
Nella presentazione si propone un nuovo indice per la misurazione della qualità dei big data, in particolare provenienti da Twitter.
L’indice è applicato alla determinazione dei Twitter più rilevanti, fra quelli citati dal Financial Times come migliori del 2013, e, inoltre, allo studio delle correlazioni sistemiche fra le grandi banche italiane, sulla base di una successiva rielaborazione semantica.
Abstract
We employ the so-called Stochastic based h-index an effective statistical method that formalises and extends a quality index employed in the context of the evaluation of academic research.
The proposed methodology allows for analysing a huge amount of data and synthetize them by using a simple and effective number based on an appropriate stochastic analysis. Moreover the stochastic h index allows for simple and easy to read ranking of the most influential tweeters.
Financial tweet and re-tweet of twitterers described by the Financial Times as ”the top financial tweeters to follow”, for the year 2013.
Scarica di seguito la presentazione completa.
Il paper di S.W.Schmitz e H.Hesse analizza le più recenti evidenze sul tema dell’impatto che potrebbe avere l’introduzione dell’LCR. In particolare, sulla base delle informazioni rese disponibili dall’EBA allegate di seguito, gli autori ribadiscono la necessità che vi sia ricorso a indicatori come l’LCR, la cui validità è sostenuta da numerosi studi basati anche su evidenze empiriche.
Gli studi disponibili, inoltre, fanno ritenere che i costi macroeconomici connessi all’introduzione dell’LCR siano contenuti.
Vai all’articolo: Recent studies reinforce the case for the Liquidity Coverage Ratio.
