Gruppo di Lavoro: Stima del rischio di credito delle banche e relativo stress testing

10 Aprile 2014

Coordinatori: Paolo Giudici e Fabio Salis

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Aprile 2014. E’ operativa la “Commissione Stima del rischio di credito delle banche e relativo stress testing”.
Introduzione ai lavori.
In parallelo con lo svolgimento della Asset Quality Review da parte della BCE, il gruppo di lavoro si propone di pervenire alla stima della probabilità di insolvenza delle banche italiane, comparativamente a quelle europee, raccogliendo ed utilizzando i dati disponibili: di bilancio, di mercato, nonchè i giudizi  degli analisti e delle società di rating. Tale stima dovrebbe permettere di individuare, oltre alle determinanti idiosincratiche della solvibilità, anche quelle sistemiche, indotte dalle correlazioni fra le banche, spesso indotte dalla comune  appartenenza allo stesso “sistema paese”. Con le stime ottenute potranno essere effettuate analisi di simulazioni di scenari di stress, al fine di meglio valutare la resilienza del sistema bancario italiano.
Giugno 2014. In occasione del convegno ABI – BasileaIII è stato predisposto il documento “Rischio Sistemico e Stress Test”. Si invitano i partecipanti alla Comissione a prenderne visione in preparazione dell’incontro che sarà pianificato nel mese di settembre 2013.