Relatori: Carlo Palego – CRO CR Asti
Fabio Salis – Head of RAF, Models & Reporting Credit Agricole Italia
Aifirm organizza un corso di formazione in modalità remota “base” sul credit risk management, strutturato in tre giornate di approfondimento (durata 2h circa a giornata) in cui verranno affrontate – mutuandole da esperienze concrete di primari Gruppi bancari italiani ed internazionali validati AIRB – le tematiche inerenti lo sviluppo dei modelli interni di probability of default (PD), di perdita ed esposizione in caso di default (LGD, EAD) ed i modelli di portafoglio del credito, anche alla luce della nuova normativa CRR3
Il corso ha la durata totale di 6 ore ed è strutturato nei seguenti moduli:
- Lunedì 13 novembre dalle 9:00 alle 11:00
- Il modello di Probability of default (PD) alla luce della CRR3
- Prime riflessioni sull’utilizzo di tecniche di machine learning nei modelli di rating
- Venerdì 17 novembre dalle 9:00 alle 11:00
- Il modello di Loss given default (LGD) alla luce della CRR3
- Tecniche di stima dell’Exposure at default (EAD) alla luce della CRR3
- Venerdì 24 novembre dalle 9:00 alle 11:00
- I modelli di portafoglio del credito
l costo è di 490 euro (+IVA) per i soci AIFIRM e di 690 euro (+IVA) per i non soci La locandina del corso con le modalità di iscrizione è al seguente link:
