Editoriale di Maurizio Vallino e Corrado Meglio
Liquidity risk management senza risk managers? Osservazioni e proposte circa la normativa sul rischio di liquidità di Commissione Liquidità AIFIRM
Analisi critica delle metodologie di generazione di matrici di correlazione valide: Teoria e confronti nei sistemi di pricing basati sulla metodologia Monte Carlo di Pier Giuseppe Giribone e Simone Ligato
Come le Banche Perdono Soldi quando i Mutui sono Rimborsati in Anticipo di Antonio Castagna
La misurazione del rischio creditizio di un portafoglio di titoli governativi: l’ approccio del Credit-VaR di Chiara Andolfo
Anno 6 – Numero 4
Pubblicato il 9 Luglio 2014
